PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNK с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNK с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GNK (Genco Shipping & Trading Limited) is a stock, while GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, GNK returned 92.59% vs 25.55% for GPIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNK и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность 35.09%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

GNK

1 день
-0.70%
1 месяц
1.48%
С начала года
35.09%
6 месяцев
30.42%
1 год
92.59%
3 года*
28.74%
5 лет*
17.64%
10 лет*
22.05%

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNK и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		35.09%39.12%-8.87%24.74%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between GNK and GPIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genco Shipping & Trading Limited

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с GNK:
GNK с SBLKGNK с INSWGNK с CRTGNK с ZIMGNK с OMFGNK с VOOGNK с SCHP
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

GNK vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNK
Ранг доходности на риск GNK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNK c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNKGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.52

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.48

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

3.33

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

16.77

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNK vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNKGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

1.78

-1.99

Просадки

Сравнение просадок GNK и GPIX

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNKGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-17.50%

-80.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.16%

-7.71%

-11.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.99%

-0.48%

-81.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.19%

-1.48%

-86.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

1.53%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и GPIX

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNKGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

2.26%

+9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

7.89%

+19.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.24%

10.17%

+24.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.67%

13.80%

+27.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.11%

13.80%

+45.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и GPIX

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		4.79%4.07%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GNK and GPIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNK has higher volatility (11.51%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GNK dropped -98.25% vs GPIX's -17.50%.

GNK currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNK и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор