PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genie Energy Ltd. (GNE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GNE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genie Energy Ltd. (GNE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNE
Genie Energy Ltd.		2.41%-9.91%-43.56%177.26%95.26%-21.65%-2.76%32.91%46.22%-20.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GNE показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GNE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.11% против 14.06% соответственно.

GNE

1 день
-0.71%
1 месяц
-4.42%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-5.32%
1 год
-9.61%
3 года*
2.40%
5 лет*
19.30%
10 лет*
10.11%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genie Energy Ltd.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GNE:
GNE с NRGGNE с ^SP600GNE с PCYOGNE с NEEGNE с VOOGNE с MRKGNE с OKE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GNE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNE
Ранг доходности на риск GNE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.96

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.49

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.53

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

7.27

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.96

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.43

Корреляция

Корреляция между GNE и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNE и SPY

Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNE
Genie Energy Ltd.		2.14%2.18%1.92%1.07%3.72%1.44%4.58%3.88%4.98%6.88%4.17%1.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GNE и SPY

Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GNESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.12%

-55.19%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.73%

-12.05%

-38.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.89%

-24.50%

-29.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.65%

-33.72%

-23.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.15%

-5.53%

-46.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.14%

-9.09%

-34.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.68%

2.54%

+36.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GNE и SPY

Genie Energy Ltd. (GNE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

5.35%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

9.50%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.58%

19.06%

+19.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.32%

17.06%

+26.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.13%

17.92%

+28.21%