Сравнение GNE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genie Energy Ltd. (GNE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNE или VOO.
Доходность
Сравнение доходности GNE и VOO
Доходность по периодам
С начала года, GNE показывает доходность -42.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции GNE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.34% против 13.11% соответственно.
GNE
-42.77%
-3.86%
3.96%
-36.49%
16.35%
12.34%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| GNE | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.99 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -1.30 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 0.84 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.69 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -0.86 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 42.75% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 37.33% | 12.23% |
| Макс. просадка | -75.12% | -33.99% |
| Текущая просадка | -47.40% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GNE и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNE и VOO
Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 1.90% | 1.07% | 2.90% | 0.00% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% | 0.97% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GNE и VOO
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и VOO
Genie Energy Ltd. (GNE) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что GNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.