Сравнение GNE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genie Energy Ltd. (GNE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNE или VOO.
Основные характеристики
| GNE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -43.29% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 14.55% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | 42.66% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.29% | 14.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.16% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 45.95% | 11.57% |
| Макс. просадка | -75.12% | -33.99% |
| Current Drawdown | -47.88% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между GNE и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GNE и VOO
С начала года, GNE показывает доходность -43.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции GNE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.16% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNE и VOO
Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 1.89% | 1.07% | 2.90% | 0.00% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% | 0.97% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GNE и VOO
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и VOO
Genie Energy Ltd. (GNE) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.