PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genie Energy Ltd. (GNE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GNE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genie Energy Ltd. (GNE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNE
Genie Energy Ltd.		2.41%-9.91%-43.56%177.26%95.26%-21.65%-2.76%32.91%46.22%-20.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, GNE показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GNE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.11% против 14.14% соответственно.

GNE

1 день
-0.71%
1 месяц
-4.42%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-5.32%
1 год
-9.61%
3 года*
2.40%
5 лет*
19.30%
10 лет*
10.11%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genie Energy Ltd.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GNE:
GNE с NRGGNE с ^SP600GNE с PCYOGNE с NEEGNE с MRKGNE с OKEGNE с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GNE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNE
Ранг доходности на риск GNE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.01

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.53

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.55

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

7.31

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.01

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.83

-0.71

Корреляция

Корреляция между GNE и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNE и VOO

Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNE
Genie Energy Ltd.		2.14%2.18%1.92%1.07%3.72%1.44%4.58%3.88%4.98%6.88%4.17%1.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GNE и VOO

Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GNEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.12%

-33.99%

-41.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.73%

-11.98%

-38.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.89%

-24.52%

-29.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.65%

-33.99%

-23.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.15%

-5.55%

-46.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.14%

-3.72%

-39.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.68%

2.55%

+36.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GNE и VOO

Genie Energy Ltd. (GNE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

5.34%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

9.47%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.58%

18.11%

+20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.32%

16.82%

+26.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.13%

17.99%

+28.14%