Сравнение GNE с NRG
GNE (Genie Energy Ltd.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — GNE in Utilities - Regulated Electric, NRG in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 10 years, GNE returned 11.06%/yr vs 26.51%/yr for NRG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNE и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNE показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -16.12%. За последние 10 лет акции GNE уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 11.06% против 26.51% соответственно.
GNE
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- -1.49%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- -32.14%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 23.71%
- 10 лет*
- 11.06%
NRG
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- -15.73%
- С начала года
- -16.12%
- 1 год
- -7.38%
- 3 года*
- 57.20%
- 5 лет*
- 30.26%
- 10 лет*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам GNE и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 5.09% | -9.91% | -43.56% | 177.26% | 95.26% | -21.65% | -2.76% | 32.91% | 46.22% | -20.42% |
NRG NRG Energy, Inc. | -16.12% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between GNE and NRG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2011 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GNE:
$378.37M
NRG:
$28.01B
GNE:
$0.76
NRG:
$1.21
GNE:
18.78
NRG:
109.86
GNE:
0.42
NRG:
1.65
GNE:
0.74
NRG:
0.81
GNE:
1.49
NRG:
6.54
GNE:
$507.21M
NRG:
$32.38B
GNE:
$108.10M
NRG:
$4.69B
GNE:
$7.87M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNE vs. NRG — Ранг доходности на риск
GNE
NRG
Сравнение GNE c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNE | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.22 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.48 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNE и NRG
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -79.41% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.17% | -34.24% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.52% | -34.24% | -21.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.52% | -34.24% | -21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.65% | -48.76% | -8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.89% | -27.64% | -23.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.30% | -27.98% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.23% | 15.39% | +15.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и NRG
Текущая волатильность для Genie Energy Ltd. (GNE) составляет 7.24%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что GNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 10.28% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 33.89% | -13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.11% | 45.28% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.72% | 40.04% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.80% | 39.08% | +5.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNE и NRG
Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности NRG в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 2.09% | 2.18% | 1.92% | 1.07% | 3.72% | 1.44% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.38% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNE и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNE и NRG
GNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 29.82M при выручке в 142.31M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.87M при выручке в 142.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
GNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.69M при выручке в 142.31M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
GNE and NRG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (10.28%) compared to GNE (7.24%). In terms of maximum drawdown, GNE dropped -75.12% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNE и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор