PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNE с ^SP600
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GNE с ^SP600

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNE (Genie Energy Ltd.) is a stock, while ^SP600 (S&P 600) is an index. Over the past 10 years, GNE returned 9.98%/yr vs 9.03%/yr for ^SP600. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNE и ^SP600

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genie Energy Ltd. (GNE) и S&P 600 (^SP600). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNE показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у ^SP600 с доходностью 16.05%. За последние 10 лет акции GNE превзошли акции ^SP600 по среднегодовой доходности: 9.98% против 9.03% соответственно.

GNE

1 день
2.52%
1 месяц
-3.10%
С начала года
1.35%
6 месяцев
-3.35%
1 год
-35.40%
3 года*
2.70%
5 лет*
20.51%
10 лет*
9.98%

^SP600

1 день
1.28%
1 месяц
1.37%
С начала года
16.05%
6 месяцев
14.93%
1 год
31.42%
3 года*
13.74%
5 лет*
4.24%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNE и ^SP600

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNE
Genie Energy Ltd.		1.35%-9.91%-43.56%177.26%95.26%-21.65%-2.76%32.91%46.22%-20.42%
^SP600
S&P 600		16.05%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%

Correlation

The correlation between GNE and ^SP600 is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genie Energy Ltd.

S&P 600

Часто сравнивают с GNE:
GNE с NRGGNE с PCYOGNE с NEEGNE с VOOGNE с MRKGNE с OKEGNE с SPY
Часто сравнивают с ^SP600:
^SP600 с VOO^SP600 с VTMSX^SP600 с VIS^SP600 с VGT^SP600 с TMF^SP600 с DISSX^SP600 с VGIT

Доходность на риск

GNE vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNE
Ранг доходности на риск GNE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
^SP600
Ранг доходности на риск ^SP600: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNE c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNE^SP600Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.80

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
2.62

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

3.53

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

11.78

-12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNE vs. ^SP600 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNE на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ^SP600 равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNE и ^SP600, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNE^SP600Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.80

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.20

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.39

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.46

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GNE и ^SP600

Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и ^SP600.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNE^SP600Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.12%

-59.17%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.48%

-8.94%

-43.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.52%

-28.39%

-27.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.52%

-28.39%

-27.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.65%

-45.77%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.64%

0.00%

-52.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.25%

-9.28%

-33.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.79%

2.67%

+41.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GNE и ^SP600

Genie Energy Ltd. (GNE) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с S&P 600 (^SP600) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что GNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNE^SP600Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

4.39%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

11.78%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.64%

17.56%

+20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.25%

21.47%

+21.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.86%

23.19%

+21.67%

Часто задаваемые вопросы

GNE and ^SP600 have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNE has higher volatility (10.48%) compared to ^SP600 (4.39%). In terms of maximum drawdown, GNE dropped -75.12% vs ^SP600's -59.17%.

^SP600 currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNE и ^SP600

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор