Сравнение GNE с ^SP600
GNE (Genie Energy Ltd.) is a stock, while ^SP600 (S&P 600) is an index. Over the past 10 years, GNE returned 11.06%/yr vs 9.21%/yr for ^SP600. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNE и ^SP600
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNE показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у ^SP600 с доходностью 21.89%. За последние 10 лет акции GNE превзошли акции ^SP600 по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.21% соответственно.
GNE
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- -1.49%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- -32.14%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 23.71%
- 10 лет*
- 11.06%
^SP600
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 13.60%
- С начала года
- 21.89%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам GNE и ^SP600
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 5.09% | -9.91% | -43.56% | 177.26% | 95.26% | -21.65% | -2.76% | 32.91% | 46.22% | -20.42% |
^SP600 S&P 600 | 21.89% | 4.23% | 6.82% | 13.89% | -17.42% | 25.27% | 9.57% | 20.86% | -9.75% | 11.73% |
Correlation
The correlation between GNE and ^SP600 is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2011 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNE vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск
GNE
^SP600
Сравнение GNE c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNE | ^SP600 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.54 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 11.89 | -12.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNE и ^SP600
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и ^SP600.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNE | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -59.17% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.17% | -8.94% | -28.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.52% | -28.39% | -27.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.52% | -28.39% | -27.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.65% | -45.77% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.89% | -0.85% | -50.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.30% | -9.25% | -34.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.23% | 2.66% | +28.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и ^SP600
Genie Energy Ltd. (GNE) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с S&P 600 (^SP600) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что GNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNE | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 3.93% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 12.05% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.11% | 17.45% | +17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.72% | 21.39% | +21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.80% | 23.13% | +21.67% |
Часто задаваемые вопросы
GNE and ^SP600 have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNE has higher volatility (7.24%) compared to ^SP600 (3.93%). In terms of maximum drawdown, GNE dropped -75.12% vs ^SP600's -59.17%.
^SP600 currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNE и ^SP600
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор