Сравнение GNE с ^SP600

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение GNE с ^SP600

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genie Energy Ltd. (GNE) и S&P 600 (^SP600).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNE или ^SP600.

Корреляция

Корреляция между GNE и ^SP600 составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GNE и ^SP600

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genie Energy Ltd. (GNE) и S&P 600 (^SP600). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GNE

^SP600

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNE:

-0.10

^SP600:

-0.59

Коэф-т Сортино

GNE:

0.06

^SP600:

-0.70

Коэф-т Омега

GNE:

1.01

^SP600:

0.91

Коэф-т Кальмара

GNE:

-0.06

^SP600:

-0.48

Коэф-т Мартина

GNE:

-0.29

^SP600:

-1.73

Индекс Язвы

GNE:

10.67%

^SP600:

7.25%

Дневная вол-ть

GNE:

30.29%

^SP600:

21.32%

Макс. просадка

GNE:

-75.12%

^SP600:

-59.17%

Текущая просадка

GNE:

-51.00%

^SP600:

-26.18%

Доходность по периодам

С начала года, GNE показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у ^SP600 с доходностью -19.03%. За последние 10 лет акции GNE превзошли акции ^SP600 по среднегодовой доходности: 7.44% против 4.68% соответственно.

GNE

С начала года

-5.53%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-8.62%

1 год

-3.38%

5 лет

16.09%

10 лет

7.44%

^SP600

С начала года

-19.03%

1 месяц

-13.29%

6 месяцев

-18.16%

1 год

-12.87%

5 лет

10.07%

10 лет

4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNE и ^SP600

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP600

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNE c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GNE: -0.10

^SP600: -0.59

Коэффициент Сортино

GNE: 0.06

^SP600: -0.70

Коэффициент Омега

GNE: 1.01

^SP600: 0.91

Коэффициент Кальмара

GNE: -0.06

^SP600: -0.48

Коэффициент Мартина

GNE: -0.29

^SP600: -1.73

Показатель коэффициента Шарпа GNE на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа ^SP600 равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNE и ^SP600, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GNE

^SP600

Просадки

Сравнение просадок GNE и ^SP600

Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и ^SP600. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GNE

^SP600

Волатильность

Сравнение волатильности GNE и ^SP600

Genie Energy Ltd. (GNE) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с S&P 600 (^SP600) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что GNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GNE

^SP600

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GNE с ^SP600

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GNE и ^SP600

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNE и ^SP600

GNE

^SP600

Сравнение GNE c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок GNE и ^SP600

Волатильность

Сравнение волатильности GNE и ^SP600

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество