Сравнение GNE с ^SP600
GNE (Genie Energy Ltd.) is a stock, while ^SP600 (S&P 600) is an index. Over the past 10 years, GNE returned 11.99%/yr vs 9.77%/yr for ^SP600. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNE и ^SP600
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNE показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у ^SP600 с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции GNE превзошли акции ^SP600 по среднегодовой доходности: 11.99% против 9.77% соответственно.
GNE
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 11.99%
^SP600
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам GNE и ^SP600
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 7.29% | -9.91% | -43.56% | 177.26% | 95.26% | -21.65% | -2.76% | 32.91% | 46.22% | -20.42% |
^SP600 S&P 600 | 19.75% | 4.23% | 6.82% | 13.89% | -17.42% | 25.27% | 9.57% | 20.86% | -9.75% | 11.73% |
Correlation
The correlation between GNE and ^SP600 is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2011 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNE vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск
GNE
^SP600
Сравнение GNE c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNE | ^SP600 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.32 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.66 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 12.30 | -13.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNE и ^SP600
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и ^SP600.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNE | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -59.17% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.48% | -8.94% | -43.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.52% | -28.39% | -27.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.52% | -28.39% | -27.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.65% | -45.77% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | 0.00% | -49.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -9.26% | -34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.16% | 2.65% | +42.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и ^SP600
Genie Energy Ltd. (GNE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с S&P 600 (^SP600) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что GNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNE | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 4.96% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 12.15% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.91% | 17.77% | +19.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.21% | 21.46% | +21.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 23.19% | +21.66% |
Часто задаваемые вопросы
GNE and ^SP600 have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNE has higher volatility (7.10%) compared to ^SP600 (4.96%). In terms of maximum drawdown, GNE dropped -75.12% vs ^SP600's -59.17%.
^SP600 currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNE и ^SP600
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор