PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNE с ^SP600
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GNE с ^SP600

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genie Energy Ltd. (GNE) и S&P 600 (^SP600).

Доходность

Сравнение доходности GNE и ^SP600

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genie Energy Ltd. (GNE) и S&P 600 (^SP600). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNE и ^SP600

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNE
Genie Energy Ltd.		2.41%-9.91%-43.56%177.26%95.26%-21.65%-2.76%32.91%46.22%-20.42%
^SP600
S&P 600		3.65%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, GNE показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у ^SP600 с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции GNE превзошли акции ^SP600 по среднегодовой доходности: 10.11% против 8.26% соответственно.

GNE

1 день
-0.71%
1 месяц
-4.42%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-5.32%
1 год
-9.61%
3 года*
2.40%
5 лет*
19.30%
10 лет*
10.11%

^SP600

1 день
0.53%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.71%
1 год
18.85%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.57%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genie Energy Ltd.

S&P 600

Часто сравнивают с GNE:
GNE с NRGGNE с PCYOGNE с NEEGNE с VOOGNE с MRKGNE с OKEGNE с SPY
Часто сравнивают с ^SP600:
^SP600 с VOO^SP600 с VTMSX^SP600 с VIS^SP600 с VGT^SP600 с TMF^SP600 с VGIT^SP600 с DISSX

Доходность на риск

GNE vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNE
Ранг доходности на риск GNE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
^SP600
Ранг доходности на риск ^SP600: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNE c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNE^SP600Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.83

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.31

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.28

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

5.11

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNE vs. ^SP600 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ^SP600 равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNE и ^SP600, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNE^SP600Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.83

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.12

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.44

-0.31

Корреляция

Корреляция между GNE и ^SP600 составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GNE и ^SP600

Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и ^SP600.

Загрузка...

Показатели просадок

GNE^SP600Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.12%

-59.17%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.73%

-14.89%

-35.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.89%

-28.39%

-25.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.65%

-45.77%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.15%

-5.55%

-46.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.14%

-9.31%

-33.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.68%

3.74%

+34.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GNE и ^SP600

Genie Energy Ltd. (GNE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с S&P 600 (^SP600) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что GNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNE^SP600Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

6.26%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

13.06%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.58%

22.74%

+15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.32%

21.56%

+21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.13%

23.19%

+22.94%