Сравнение GNE с NEE
GNE (Genie Energy Ltd.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, GNE returned 9.98%/yr vs 13.69%/yr for NEE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNE и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNE показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции GNE уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 9.98% против 13.69% соответственно.
GNE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 9.98%
NEE
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам GNE и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 1.35% | -9.91% | -43.56% | 177.26% | 95.26% | -21.65% | -2.76% | 32.91% | 46.22% | -20.42% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 7.45% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between GNE and NEE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GNE:
$0.76
NEE:
$5.27
GNE:
18.14
NEE:
16.26
GNE:
0.40
NEE:
0.83
GNE:
0.72
NEE:
4.76
GNE:
$507.21M
NEE:
$27.93B
GNE:
$108.10M
NEE:
$13.35B
GNE:
$7.87M
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNE vs. NEE — Ранг доходности на риск
GNE
NEE
Сравнение GNE c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNE | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.75 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 5.17 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.07 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.62 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок GNE и NEE
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -47.81% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.48% | -14.53% | -37.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.52% | -34.57% | -20.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.52% | -44.97% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.65% | -44.97% | -12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.64% | -12.46% | -40.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.25% | -8.92% | -34.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.79% | 4.89% | +38.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и NEE
Genie Energy Ltd. (GNE) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что GNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 8.41% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 17.08% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.64% | 23.81% | +13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.25% | 26.90% | +16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.86% | 25.48% | +19.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNE и NEE
Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности NEE в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 2.17% | 2.18% | 1.92% | 1.07% | 3.72% | 1.44% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.05% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNE и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNE и NEE
GNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 29.82M при выручке в 142.31M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.87M при выручке в 142.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
GNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.69M при выручке в 142.31M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
GNE and NEE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNE has higher volatility (10.48%) compared to NEE (8.41%). In terms of maximum drawdown, GNE dropped -75.12% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNE и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор