PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNE с PCYO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNE с PCYO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GNE (Genie Energy Ltd.) and PCYO (Pure Cycle Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — GNE in Utilities - Regulated Electric, PCYO in Utilities - Regulated Water. Over the past 10 years, GNE returned 11.99%/yr vs 9.33%/yr for PCYO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNE и PCYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genie Energy Ltd. (GNE) и Pure Cycle Corporation (PCYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNE показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у PCYO с доходностью 3.46%. За последние 10 лет акции GNE превзошли акции PCYO по среднегодовой доходности: 11.99% против 9.33% соответственно.

GNE

1 день
2.81%
1 месяц
5.03%
С начала года
7.29%
6 месяцев
6.67%
1 год
-45.23%
3 года*
5.57%
5 лет*
21.16%
10 лет*
11.99%

PCYO

1 день
2.90%
1 месяц
13.25%
С начала года
3.46%
6 месяцев
2.99%
1 год
9.75%
3 года*
2.30%
5 лет*
-4.14%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNE и PCYO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNE
Genie Energy Ltd.		7.29%-9.91%-43.56%177.26%95.26%-21.65%-2.76%32.91%46.22%-20.42%
PCYO
Pure Cycle Corporation		3.46%-13.33%21.11%-0.10%-28.22%30.01%-10.80%26.79%18.92%51.82%

Correlation

The correlation between GNE and PCYO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2011 г.

0.18

Over the past year, GNE and PCYO have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNE:

$382.50M

PCYO:

$274.83M

EPS

GNE:

$0.76

PCYO:

$0.61

Коэффициент P/E

GNE:

19.21

PCYO:

18.50

Коэффициент PEG

GNE:

0.43

PCYO:

1.48

Коэффициент P/S

GNE:

0.76

PCYO:

8.97

Коэффициент P/B

GNE:

1.52

PCYO:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

GNE:

$507.21M

PCYO:

$30.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

GNE:

$108.10M

PCYO:

$18.62M

EBITDA (12 мес.)

GNE:

$7.87M

PCYO:

$19.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genie Energy Ltd.

Pure Cycle Corporation

Часто сравнивают с GNE:
GNE с NRGGNE с ^SP600GNE с NEEGNE с VOOGNE с MRKGNE с OKEGNE с SPY
Часто сравнивают с PCYO:
PCYO с CDZIPCYO с NRGVPCYO с SPYPCYO с CWCOPCYO с CCJPCYO с SBS

Доходность на риск

GNE vs. PCYO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNE
Ранг доходности на риск GNE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PCYO
Ранг доходности на риск PCYO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCYO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCYO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCYO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCYO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCYO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNE c PCYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и Pure Cycle Corporation (PCYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNEPCYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
0.33

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
0.69

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.08

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.56

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

1.20

-2.20

GNE vs. PCYO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNE на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа PCYO равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNE и PCYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNE и PCYO

Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что меньше максимальной просадки PCYO в -89.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и PCYO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNEPCYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.12%

-89.13%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.48%

-17.50%

-34.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.52%

-33.36%

-22.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.52%

-51.46%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.65%

-52.49%

-5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-30.84%

-19.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.27%

-52.41%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.16%

8.14%

+37.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GNE и PCYO

Текущая волатильность для Genie Energy Ltd. (GNE) составляет 7.10%, в то время как у Pure Cycle Corporation (PCYO) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что GNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNEPCYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

9.29%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

23.57%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.91%

29.60%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.21%

32.24%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.85%

35.53%

+9.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNE и PCYO

Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как PCYO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNE
Genie Energy Ltd.		2.05%2.18%1.92%1.07%3.72%1.44%4.58%3.88%4.98%6.88%4.17%1.08%
PCYO
Pure Cycle Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNE и PCYO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и Pure Cycle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
142.31M
5.17M
(GNE) Общая выручка
(PCYO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GNE и PCYO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genie Energy Ltd. и Pure Cycle Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
21.0%
53.9%
Активы портфеля
GNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 29.82M при выручке в 142.31M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

PCYO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pure Cycle Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.78M при выручке в 5.17M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

GNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.87M при выручке в 142.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

PCYO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pure Cycle Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00K при выручке в 5.17M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

GNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.69M при выручке в 142.31M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

PCYO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pure Cycle Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.92M при выручке в 5.17M, что соответствует чистой рентабельности 37.1%.

Часто задаваемые вопросы

GNE and PCYO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCYO has higher volatility (9.29%) compared to GNE (7.10%). In terms of maximum drawdown, GNE dropped -75.12% vs PCYO's -89.13%.

PCYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNE и PCYO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор