Сравнение GNE с PCYO
GNE (Genie Energy Ltd.) and PCYO (Pure Cycle Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — GNE in Utilities - Regulated Electric, PCYO in Utilities - Regulated Water. Over the past 10 years, GNE returned 9.98%/yr vs 8.23%/yr for PCYO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNE и PCYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNE показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у PCYO с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции GNE превзошли акции PCYO по среднегодовой доходности: 9.98% против 8.23% соответственно.
GNE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 9.98%
PCYO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам GNE и PCYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 1.35% | -9.91% | -43.56% | 177.26% | 95.26% | -21.65% | -2.76% | 32.91% | 46.22% | -20.42% |
PCYO Pure Cycle Corporation | -6.10% | -13.33% | 21.11% | -0.10% | -28.22% | 30.01% | -10.80% | 26.79% | 18.92% | 51.82% |
Correlation
The correlation between GNE and PCYO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г. | 0.18 |
The correlation between GNE and PCYO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GNE:
$361.32M
PCYO:
$249.45M
GNE:
$0.76
PCYO:
$0.61
GNE:
18.14
PCYO:
16.80
GNE:
0.40
PCYO:
1.34
GNE:
0.72
PCYO:
8.14
GNE:
1.43
PCYO:
1.68
GNE:
$507.21M
PCYO:
$30.64M
GNE:
$108.10M
PCYO:
$18.62M
GNE:
$7.87M
PCYO:
$19.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNE vs. PCYO — Ранг доходности на риск
GNE
PCYO
Сравнение GNE c PCYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и Pure Cycle Corporation (PCYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNE | PCYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.03 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.03 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 0.06 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNE | PCYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.02 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.21 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.06 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GNE и PCYO
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что меньше максимальной просадки PCYO в -89.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и PCYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNE | PCYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -89.13% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.48% | -17.50% | -34.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.52% | -33.36% | -22.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.52% | -51.46% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.65% | -52.49% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.64% | -37.23% | -15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.25% | -52.45% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.79% | 7.89% | +35.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и PCYO
Genie Energy Ltd. (GNE) и Pure Cycle Corporation (PCYO) имеют волатильность 10.48% и 10.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNE | PCYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 10.06% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 23.96% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.64% | 29.80% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.25% | 32.25% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.86% | 35.83% | +9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNE и PCYO
Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как PCYO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 2.17% | 2.18% | 1.92% | 1.07% | 3.72% | 1.44% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% |
PCYO Pure Cycle Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNE и PCYO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и Pure Cycle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNE и PCYO
GNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 29.82M при выручке в 142.31M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
PCYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pure Cycle Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.78M при выручке в 5.17M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
GNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.87M при выручке в 142.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
PCYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pure Cycle Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00K при выручке в 5.17M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
GNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.69M при выручке в 142.31M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
PCYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pure Cycle Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.92M при выручке в 5.17M, что соответствует чистой рентабельности 37.1%.
Часто задаваемые вопросы
GNE and PCYO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNE has higher volatility (10.48%) compared to PCYO (10.06%). In terms of maximum drawdown, GNE dropped -75.12% vs PCYO's -89.13%.
PCYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNE и PCYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор