Сравнение GNE с MRK
GNE (Genie Energy Ltd.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. GNE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, GNE returned 9.98%/yr vs 11.61%/yr for MRK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNE и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNE показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 15.10%. За последние 10 лет акции GNE уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.61% соответственно.
GNE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 9.98%
MRK
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 59.23%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам GNE и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 1.35% | -9.91% | -43.56% | 177.26% | 95.26% | -21.65% | -2.76% | 32.91% | 46.22% | -20.42% |
MRK Merck & Co., Inc. | 15.10% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between GNE and MRK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
GNE:
$361.32M
MRK:
$297.28B
GNE:
$0.76
MRK:
$3.58
GNE:
18.14
MRK:
33.55
GNE:
0.40
MRK:
0.03
GNE:
0.72
MRK:
4.57
GNE:
1.43
MRK:
6.48
GNE:
$507.21M
MRK:
$65.59B
GNE:
$108.10M
MRK:
$49.79B
GNE:
$7.87M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNE vs. MRK — Ранг доходности на риск
GNE
MRK
Сравнение GNE c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNE | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 5.24 | -5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 13.14 | -13.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 2.18 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.51 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.48 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок GNE и MRK
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -68.61% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.48% | -11.37% | -41.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.52% | -43.44% | -12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.52% | -43.44% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.65% | -43.44% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.64% | -4.06% | -48.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.25% | -18.84% | -24.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.79% | 4.52% | +39.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и MRK
Genie Energy Ltd. (GNE) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что GNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 9.44% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 18.19% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.64% | 27.31% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.25% | 23.72% | +19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.86% | 22.96% | +21.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNE и MRK
Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности MRK в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 2.17% | 2.18% | 1.92% | 1.07% | 3.72% | 1.44% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.76% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNE и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNE и MRK
GNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 29.82M при выручке в 142.31M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.87M при выручке в 142.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
GNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.69M при выручке в 142.31M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
GNE and MRK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNE has higher volatility (10.48%) compared to MRK (9.44%). In terms of maximum drawdown, GNE dropped -75.12% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNE и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор