Сравнение GNE с MRK
GNE (Genie Energy Ltd.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. GNE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, GNE returned 11.06%/yr vs 11.91%/yr for MRK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNE и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNE показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции GNE уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 11.06% против 11.91% соответственно.
GNE
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- -1.49%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- -32.14%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 23.71%
- 10 лет*
- 11.06%
MRK
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 10.82%
- 6 месяцев
- 16.70%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 60.01%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам GNE и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 5.09% | -9.91% | -43.56% | 177.26% | 95.26% | -21.65% | -2.76% | 32.91% | 46.22% | -20.42% |
MRK Merck & Co., Inc. | 23.03% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between GNE and MRK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2011 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
GNE:
$378.37M
MRK:
$315.33B
GNE:
$0.76
MRK:
$3.59
GNE:
18.78
MRK:
35.51
GNE:
0.42
MRK:
0.03
GNE:
0.74
MRK:
4.84
GNE:
1.49
MRK:
6.88
GNE:
$507.21M
MRK:
$65.59B
GNE:
$108.10M
MRK:
$49.79B
GNE:
$7.87M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNE vs. MRK — Ранг доходности на риск
GNE
MRK
Сравнение GNE c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNE | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.36 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 5.31 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 13.00 | -14.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNE и MRK
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -68.61% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.17% | -11.37% | -25.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.52% | -43.44% | -12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.52% | -43.44% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.65% | -43.44% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.89% | -1.49% | -49.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.30% | -18.81% | -24.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.23% | 4.64% | +26.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и MRK
Текущая волатильность для Genie Energy Ltd. (GNE) составляет 7.24%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что GNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 9.64% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 19.77% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.11% | 28.09% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.72% | 24.07% | +18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.80% | 23.10% | +21.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNE и MRK
Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности MRK в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 2.09% | 2.18% | 1.92% | 1.07% | 3.72% | 1.44% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.63% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNE и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNE и MRK
GNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 29.82M при выручке в 142.31M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.87M при выручке в 142.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
GNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.69M при выручке в 142.31M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
GNE and MRK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.64%) compared to GNE (7.24%). In terms of maximum drawdown, GNE dropped -75.12% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNE и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор