PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNE с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNE с MRK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genie Energy Ltd. (GNE) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNE или MRK.

Корреляция

Корреляция между GNE и MRK составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GNE и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genie Energy Ltd. (GNE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNE:

0.71

MRK:

-1.46

Коэф-т Сортино

GNE:

1.16

MRK:

-1.97

Коэф-т Омега

GNE:

1.14

MRK:

0.74

Коэф-т Кальмара

GNE:

0.38

MRK:

-0.90

Коэф-т Мартина

GNE:

1.87

MRK:

-1.67

Индекс Язвы

GNE:

11.06%

MRK:

23.41%

Дневная вол-ть

GNE:

29.24%

MRK:

27.67%

Макс. просадка

GNE:

-75.12%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

GNE:

-38.66%

MRK:

-41.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNE:

$492.35M

MRK:

$190.99B

EPS

GNE:

$0.66

MRK:

$7.00

Коэффициент P/E

GNE:

27.79

MRK:

10.87

Коэффициент PEG

GNE:

0.00

MRK:

0.69

Коэффициент P/S

GNE:

1.11

MRK:

2.99

Коэффициент P/B

GNE:

2.41

MRK:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

GNE:

$442.32M

MRK:

$63.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNE:

$133.66M

MRK:

$51.75B

EBITDA (12 мес.)

GNE:

$19.69M

MRK:

$27.30B

Доходность по периодам

С начала года, GNE показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -22.88%. За последние 10 лет акции GNE превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 7.75% против 6.01% соответственно.

GNE

С начала года

18.26%

1 месяц

22.02%

6 месяцев

16.77%

1 год

21.55%

5 лет

20.11%

10 лет

7.75%

MRK

С начала года

-22.88%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-19.71%

1 год

-40.30%

5 лет

3.12%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNE и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNE
Ранг риск-скорректированной доходности GNE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNE c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNE на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа MRK равного -1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNE и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNE и MRK

Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности MRK в 4.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNE
Genie Energy Ltd.		1.23%1.92%1.07%2.90%0.00%4.58%3.88%4.98%6.88%4.17%1.08%0.97%
MRK
Merck & Co., Inc.		4.15%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%

Просадки

Сравнение просадок GNE и MRK

Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNE и MRK

Текущая волатильность для Genie Energy Ltd. (GNE) составляет 7.62%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что GNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNE и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
136.81M
15.53B
(GNE) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GNE и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genie Energy Ltd. и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
27.3%
78.0%
(GNE) Валовая рентабельность
(MRK) Валовая рентабельность
GNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 37.36M при выручке в 136.81M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.11B при выручке в 15.53B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

GNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 12.83M при выручке в 136.81M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94B при выручке в 15.53B, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.

GNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.63M при выручке в 136.81M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 15.53B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.