Сравнение GNE с MRK
GNE (Genie Energy Ltd.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. GNE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, GNE returned 11.99%/yr vs 11.90%/yr for MRK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNE и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNE показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 16.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GNE имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции MRK немного отстают с 11.90%.
GNE
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 11.99%
MRK
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам GNE и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 7.29% | -9.91% | -43.56% | 177.26% | 95.26% | -21.65% | -2.76% | 32.91% | 46.22% | -20.42% |
MRK Merck & Co., Inc. | 16.44% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between GNE and MRK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2011 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
GNE:
$382.50M
MRK:
$298.12B
GNE:
$0.76
MRK:
$3.58
GNE:
19.21
MRK:
33.65
GNE:
0.43
MRK:
0.03
GNE:
0.76
MRK:
4.58
GNE:
1.52
MRK:
6.50
GNE:
$507.21M
MRK:
$65.59B
GNE:
$108.10M
MRK:
$49.79B
GNE:
$7.87M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNE vs. MRK — Ранг доходности на риск
GNE
MRK
Сравнение GNE c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNE | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.35 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.90 | -5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 12.08 | -13.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNE и MRK
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -68.61% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.48% | -11.37% | -41.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.52% | -43.44% | -12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.52% | -43.44% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.65% | -43.44% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -2.94% | -46.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -18.83% | -24.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.16% | 4.60% | +40.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и MRK
Текущая волатильность для Genie Energy Ltd. (GNE) составляет 7.10%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что GNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 8.46% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 18.40% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.91% | 27.29% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.21% | 23.76% | +19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 22.96% | +21.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNE и MRK
Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности MRK в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 2.05% | 2.18% | 1.92% | 1.07% | 3.72% | 1.44% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.94% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNE и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNE и MRK
GNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 29.82M при выручке в 142.31M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.87M при выручке в 142.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
GNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.69M при выручке в 142.31M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
GNE and MRK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (8.46%) compared to GNE (7.10%). In terms of maximum drawdown, GNE dropped -75.12% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNE и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор