Сравнение GMXAX с GTSGX
GMXAX (Nationwide Mid Cap Market Index Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GMXAX returned 9.41%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GMXAX charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.
Доходность
Сравнение доходности GMXAX и GTSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMXAX показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции GMXAX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 9.41% против 10.36% соответственно.
GMXAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 9.41%
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам GMXAX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMXAX Nationwide Mid Cap Market Index Fund | 13.81% | 6.84% | 12.15% | 15.89% | -13.45% | 24.33% | 12.79% | 25.35% | -10.65% | 2.80% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Correlation
The correlation between GMXAX and GTSGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г. | 0.89 |
The correlation between GMXAX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMXAX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
GMXAX
GTSGX
Сравнение GMXAX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMXAX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.06 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | -0.16 | +10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMXAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.05 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.15 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GMXAX и GTSGX
Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и GTSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMXAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -73.82% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -11.99% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -19.63% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -21.94% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -38.25% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -7.89% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -29.69% | +21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 4.86% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMXAX и GTSGX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMXAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.93% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 10.11% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 14.70% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 17.43% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 18.07% | +3.23% |
Сравнение комиссий GMXAX и GTSGX
GMXAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMXAX и GTSGX
Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности GTSGX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMXAX Nationwide Mid Cap Market Index Fund | 11.45% | 12.93% | 11.73% | 6.17% | 9.58% | 12.52% | 3.18% | 5.18% | 23.21% | 0.85% | 9.60% | 13.94% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
GMXAX and GTSGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMXAX has higher volatility (4.36%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, GMXAX dropped -55.64% vs GTSGX's -73.82%.
GMXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMXAX и GTSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор