PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMXAX с GBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMXAX с GBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX).

GMXAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и GBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMXAX и GBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		2.42%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.40%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, GMXAX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у GBIAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции GMXAX превзошли акции GBIAX по среднегодовой доходности: 8.64% против 0.91% соответственно.

GMXAX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.20%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.08%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.64%

GBIAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.11%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Nationwide Bond Index Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GRISXGMXAX с GMRAXGMXAX с MUIGXGMXAX с NDMAXGMXAX с NADCXGMXAX с NWXVXGMXAX с NWXEX
Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с TDTFGBIAX с BNDXGBIAX с CORPGBIAX с VTEBGBIAX с NDMAXGBIAX с GIIAXGBIAX с GMRAX

Сравнение комиссий GMXAX и GBIAX

GMXAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GBIAX в 0.64%.

GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund

Доходность на риск

GMXAX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMXAXGBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.77

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

3.85

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMXAX vs. GBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBIAX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и GBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMXAXGBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.10

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Корреляция

Корреляция между GMXAX и GBIAX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и GBIAX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности GBIAX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		12.72%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		2.97%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и GBIAX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и GBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMXAXGBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-20.26%

-35.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-2.73%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-19.07%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-20.26%

-21.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.78%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-3.02%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

0.99%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и GBIAX

Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMXAXGBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

1.54%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

2.62%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

4.36%

+16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

5.98%

+13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

4.94%

+16.34%