Сравнение GMWEX с GPTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и GPTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWEX и GPTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у GPTCX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции GMWEX превзошли акции GPTCX по среднегодовой доходности: 8.37% против 5.81% соответственно.
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и GPTCX
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GPTCX в 0.45%.
Доходность на риск
GMWEX vs. GPTCX — Ранг доходности на риск
GMWEX
GPTCX
Сравнение GMWEX c GPTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | GPTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.34 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.92 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.76 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 7.93 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | GPTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.65 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и GPTCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и GPTCX
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности GPTCX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и GPTCX
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки GPTCX в -20.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и GPTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWEX | GPTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -20.89% | -49.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -6.10% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -20.89% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -20.89% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -3.69% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -4.00% | -27.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.36% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и GPTCX
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWEX | GPTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 3.13% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 4.61% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 7.83% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 8.22% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 8.41% | +7.76% |