Сравнение GMWAX с GMUEX
GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund) and GMUEX (GMO U.S. Equity Fund) are both mutual funds - GMWAX is a Global Allocation fund managed by GMO, while GMUEX is a Large Cap Value Equities fund managed by GMO. Over the past 10 years, GMWAX returned 7.61%/yr vs 14.44%/yr for GMUEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GMWAX charges 0.00%/yr vs 0.47%/yr for GMUEX.
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и GMUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у GMUEX с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции GMWAX уступали акциям GMUEX по среднегодовой доходности: 7.61% против 14.44% соответственно.
GMWAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 7.61%
GMUEX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- 42.86%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение доходности по годам GMWAX и GMUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 12.62% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | 16.08% | 22.24% | 20.97% | 22.02% | -12.66% | 24.28% | 13.56% | 28.62% | -9.77% | 18.46% |
Correlation
The correlation between GMWAX and GMUEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.80 |
The correlation between GMWAX and GMUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMWAX vs. GMUEX — Ранг доходности на риск
GMWAX
GMUEX
Сравнение GMWAX c GMUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO U.S. Equity Fund (GMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWAX | GMUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.55 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 4.66 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 19.82 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWAX | GMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 3.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.30 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и GMUEX
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки GMUEX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и GMUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMWAX | GMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -60.66% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -9.19% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -20.85% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -28.95% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | -33.90% | +8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.71% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -17.25% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.16% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и GMUEX
Текущая волатильность для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) составляет 2.94%, в то время как у GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMWAX | GMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.92% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 10.47% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 13.62% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 19.82% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 19.49% | -9.14% |
Сравнение комиссий GMWAX и GMUEX
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GMUEX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и GMUEX
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности GMUEX в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | 10.07% | 11.68% | 17.31% | 12.10% | 6.99% | 14.17% | 9.16% | 12.24% | 21.90% | 11.22% | 11.27% | 12.88% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.33% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
GMWAX and GMUEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMUEX has higher volatility (3.92%) compared to GMWAX (2.94%). In terms of maximum drawdown, GMWAX dropped -41.69% vs GMUEX's -60.66%.
GMWAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMWAX и GMUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор