PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUEX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUEX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUEX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUEX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		-2.06%22.24%20.97%22.02%-12.66%24.28%13.56%28.62%-9.77%18.46%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции GMUEX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 12.58% против 7.49% соответственно.

GMUEX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
3.90%
1 год
26.43%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.58%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Equity Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с GMUEX:
GMUEX с FXAIXGMUEX с SPGPGMUEX с GQETXGMUEX с FBLEXGMUEX с ACIIXGMUEX с GABFXGMUEX с GHVIX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VHYAXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий GMUEX и RIDAX

GMUEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund

Доходность на риск

GMUEX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUEX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUEXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.56

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.15

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.85

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

8.56

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUEX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUEX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUEX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUEXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.67

-0.40

Корреляция

Корреляция между GMUEX и RIDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUEX и RIDAX

Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		11.93%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок GMUEX и RIDAX

Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUEXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-42.37%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-8.25%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.95%

-16.28%

-12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-26.22%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-4.54%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-4.42%

-12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.78%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUEX и RIDAX

GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUEXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

3.31%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

5.61%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

9.54%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

9.48%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

10.68%

+8.77%