Сравнение GMUEX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности GMUEX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMUEX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | -2.06% | 22.24% | 20.97% | 22.02% | -12.66% | 24.28% | 13.56% | 28.62% | -9.77% | 18.46% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции GMUEX превзошли акции LEXCX по среднегодовой доходности: 12.58% против 11.90% соответственно.
GMUEX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.58%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUEX и LEXCX
GMUEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
GMUEX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
GMUEX
LEXCX
Сравнение GMUEX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUEX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.92 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.40 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.10 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 3.77 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUEX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.92 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GMUEX и LEXCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUEX и LEXCX
Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | 11.93% | 11.68% | 17.31% | 12.10% | 6.99% | 14.17% | 9.16% | 12.24% | 21.90% | 11.22% | 11.27% | 12.88% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок GMUEX и LEXCX
Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMUEX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -50.42% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.78% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.95% | -19.75% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -39.21% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -0.55% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -7.14% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.75% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUEX и LEXCX
GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMUEX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 3.32% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 9.42% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 17.71% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 16.39% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 18.90% | +0.55% |