PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUEX с GMWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMUEX с GMWAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GMUEX (GMO U.S. Equity Fund) and GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund) are both mutual funds - GMUEX is a Large Cap Value Equities fund managed by GMO, while GMWAX is a Global Allocation fund managed by GMO. Over the past 10 years, GMUEX returned 14.54%/yr vs 7.63%/yr for GMWAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GMUEX charges 0.47%/yr vs 0.00%/yr for GMWAX.

Доходность

Сравнение доходности GMUEX и GMWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMUEX показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у GMWAX с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции GMUEX превзошли акции GMWAX по среднегодовой доходности: 14.54% против 7.63% соответственно.

GMUEX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.96%
С начала года
13.68%
6 месяцев
12.14%
1 год
36.11%
3 года*
23.24%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.54%

GMWAX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.12%
1 год
25.45%
3 года*
14.35%
5 лет*
6.43%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMUEX и GMWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		13.68%22.24%20.97%22.02%-12.66%24.28%13.56%28.62%-9.77%18.46%
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		10.55%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%17.70%-7.21%15.73%

Correlation

The correlation between GMUEX and GMWAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.80

The correlation between GMUEX and GMWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Equity Fund

GMO Global Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с GMUEX:
GMUEX с GQETXGMUEX с FXAIXGMUEX с SPGPGMUEX с GOFIXGMUEX с GABFXGMUEX с GMOIXGMUEX с GHVIX
Часто сравнивают с GMWAX:
GMWAX с BRK-BGMWAX с GIOTXGMWAX с GMGEXGMWAX с SPGPGMWAX с GABFXGMWAX с GOFIXGMWAX с IPIRX

Доходность на риск

GMUEX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUEX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMUEXGMWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.74

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.84

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.69

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

13.96

+2.27

GMUEX vs. GMWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUEX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMWAX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUEX и GMWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMUEX и GMWAX

Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и GMWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMUEXGMWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-41.69%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-6.87%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-13.17%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.95%

-21.47%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-25.12%

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.94%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-11.21%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.81%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUEX и GMWAX

GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMUEXGMWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.51%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

7.51%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

9.27%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

10.09%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

10.33%

+9.19%

Сравнение комиссий GMUEX и GMWAX

GMUEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GMWAX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUEX и GMWAX

Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности GMWAX в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		10.28%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		4.41%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%

Часто задаваемые вопросы

GMUEX and GMWAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMUEX has higher volatility (5.19%) compared to GMWAX (3.51%). In terms of maximum drawdown, GMUEX dropped -60.66% vs GMWAX's -41.69%.

GMWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMUEX и GMWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор