Сравнение GMOM с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
GMOM и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и WTMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции GMOM превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 7.31% против 3.08% соответственно.
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и WTMF
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Доходность на риск
GMOM vs. WTMF — Ранг доходности на риск
GMOM
WTMF
Сравнение GMOM c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.09 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.85 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 4.95 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 18.95 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.09 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.12 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и WTMF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и WTMF
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности WTMF в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и WTMF
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и WTMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -30.79% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -4.04% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -13.21% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -15.99% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -0.85% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -17.90% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.07% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и WTMF
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 3.22% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 7.51% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 9.48% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 9.59% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 8.10% | +4.66% |