Сравнение GMOM с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
GMOM и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и RYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 7.43% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 5.72% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 1.50% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 22.13% | -0.44% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 1.50%.
GMOM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 7.24%
RYLD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и RYLD
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Доходность на риск
GMOM vs. RYLD — Ранг доходности на риск
GMOM
RYLD
Сравнение GMOM c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.70 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.11 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.02 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 4.93 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.70 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и RYLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и RYLD
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности RYLD в 12.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.64% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.04% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и RYLD
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и RYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -41.53% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -7.79% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -21.33% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -3.54% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -9.04% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.55% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и RYLD
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.15% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 9.09% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 16.40% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 14.19% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 17.37% | -4.61% |