PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMOM с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMOM и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOM и RYLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
7.43%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%5.72%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
1.50%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 1.50%.


GMOM

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
7.43%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.12%
3 года*
12.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
7.24%

RYLD

1 день
0.40%
1 месяц
-2.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
5.64%
1 год
11.49%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Momentum ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Сравнение комиссий GMOM и RYLD

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.


Доходность на риск

GMOM vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 8484
Ранг коэф-та Мартина

RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMOMRYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.70

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.11

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.02

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

4.93

+6.09

GMOM vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMOMRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.70

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.17

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.26

+0.21

Корреляция

Корреляция между GMOM и RYLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и RYLD

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности RYLD в 12.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
1.64%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
12.04%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOM и RYLD

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и RYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GMOMRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-41.53%

+16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-7.79%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-21.33%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-3.54%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-9.04%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.55%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и RYLD

Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMOMRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.15%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

9.09%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

16.40%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

14.19%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

17.37%

-4.61%