Сравнение GMOM с RPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).
GMOM и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и RPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и RPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 1.11% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 4.45%.
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и RPAR
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.
Доходность на риск
GMOM vs. RPAR — Ранг доходности на риск
GMOM
RPAR
Сравнение GMOM c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | RPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.37 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.89 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.02 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 7.13 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.37 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.19 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.33 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и RPAR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и RPAR
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности RPAR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и RPAR
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и RPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -30.16% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -8.10% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -30.16% | +11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.42% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -11.83% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.30% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и RPAR
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.61% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 7.76% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 11.74% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 12.35% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 12.73% | +0.03% |