Сравнение GMOM с ROMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO).
GMOM и ROMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и ROMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и ROMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 7.43% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 1.71% |
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | -0.13% | 9.29% | 20.68% | 11.05% | -18.88% | 21.41% | -3.48% | 4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у ROMO с доходностью -0.13%.
GMOM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 7.24%
ROMO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и ROMO
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ROMO в 0.82%.
Доходность на риск
GMOM vs. ROMO — Ранг доходности на риск
GMOM
ROMO
Сравнение GMOM c ROMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | ROMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.90 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.29 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.14 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 4.54 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | ROMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.90 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и ROMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и ROMO
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности ROMO в 8.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.64% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 8.88% | 8.87% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и ROMO
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки ROMO в -28.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и ROMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | ROMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -28.66% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -11.16% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -20.26% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -7.59% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -8.43% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.81% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и ROMO
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 5.92%, в то время как у Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | ROMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.75% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 10.68% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 14.22% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 11.91% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 14.43% | -1.67% |