PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMOM с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMOM и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOM и QQQH


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
8.03%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%0.41%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
-2.75%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.76%18.62%0.31%

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью -2.75%.


GMOM

1 день
1.13%
1 месяц
-4.66%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.16%
1 год
28.42%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.31%

QQQH

1 день
0.15%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.02%
1 год
14.90%
3 года*
19.20%
5 лет*
7.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Momentum ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Сравнение комиссий GMOM и QQQH

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QQQH в 0.68%.


Доходность на риск

GMOM vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 8888
Ранг коэф-та Мартина

QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMOMQQQHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.02

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.57

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.75

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

8.09

+3.51

GMOM vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа QQQH равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMOMQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.02

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.19

Корреляция

Корреляция между GMOM и QQQH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и QQQH

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности QQQH в 9.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
1.63%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
9.41%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOM и QQQH

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и QQQH.


Загрузка...

Показатели просадок


GMOMQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-31.24%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-6.96%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-31.24%

+12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-4.23%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-8.48%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.92%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и QQQH

Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMOMQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

4.37%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

8.37%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

14.74%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

13.39%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

13.50%

-0.74%