PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOM с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOM с PFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, GMOM returned 7.06%/yr vs 17.13%/yr for PFIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности GMOM и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -1.41%.

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%

PFIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOM и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%6.75%0.65%-2.82%1.73%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-1.41%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between GMOM and PFIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов GMOM и PFIX

Секторы
GMOM
PFIX

Энергетика

20.7%

-

Промышленность

16.1%

-

Сырьевые материалы

15.6%

-

Финансовые услуги

12.0%
32.2%

Коммунальные услуги

11.0%

-

Технологии

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Недвижимость

2.2%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Энергетика

GMOM
20.7%
PFIX

-

Промышленность

GMOM
16.1%
PFIX

-

Сырьевые материалы

GMOM
15.6%
PFIX

-

Финансовые услуги

GMOM
12.0%
PFIX
32.2%

Коммунальные услуги

GMOM
11.0%
PFIX

-

Технологии

GMOM
8.4%
PFIX

-

Потребительский циклический сектор

GMOM
5.4%
PFIX

-

Коммуникационные услуги

GMOM
4.1%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

GMOM
3.5%
PFIX

-

Недвижимость

GMOM
2.2%
PFIX

-

Здравоохранение

GMOM
1.1%
PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Momentum ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с TZINXGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

GMOM vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOMPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.41

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
-0.41

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.95

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.48

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

-0.75

+12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOM vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOMPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-0.41

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GMOM и PFIX

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOMPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-36.17%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-25.64%

+16.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-36.17%

+22.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-36.17%

+17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-18.71%

+16.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-17.13%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

16.35%

-13.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и PFIX

Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 3.23%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOMPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

7.57%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

20.89%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

30.34%

-16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

38.50%

-24.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

38.33%

-25.51%

Сравнение комиссий GMOM и PFIX

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и PFIX

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности PFIX в 9.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.85%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMOM and PFIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.57%) compared to GMOM (3.23%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.13% vs 7.06% for GMOM. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.13% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

PFIX has the higher dividend yield at 9.85%, compared with 1.58% for GMOM.

GMOM is categorized as Momentum, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Cambria and Simplify. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.50% for PFIX.

GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOM и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор