Сравнение GMOM с PFIX
GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, GMOM returned 6.15%/yr vs 16.27%/yr for PFIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -11.52%.
GMOM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.06%
PFIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -14.94%
- С начала года
- -11.52%
- 6 месяцев
- -9.81%
- 1 год
- -14.90%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOM и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 5.91% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 0.98% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -11.52% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between GMOM and PFIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOM vs. PFIX — Ранг доходности на риск
GMOM
PFIX
Сравнение GMOM c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOM | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.58 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | -0.89 | +9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOM и PFIX
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOM | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -36.17% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -25.64% | +16.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -36.17% | +22.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -36.17% | +17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -27.05% | +20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -17.17% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 16.83% | -14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и PFIX
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 5.26%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOM | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 7.76% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 21.72% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 29.36% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 38.51% | -24.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 38.24% | -25.33% |
Сравнение комиссий GMOM и PFIX
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и PFIX
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности PFIX в 10.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.54% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.95% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOM and PFIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.76%) compared to GMOM (5.26%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 16.27% vs 6.15% for GMOM. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.27% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.
PFIX has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 1.54% for GMOM.
GMOM is categorized as Momentum, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Cambria and Simplify. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.50% for PFIX.
GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOM и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор