PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMOM с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMOM и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOM и PFIX


2026 (YTD)20252024202320222021
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
8.03%20.63%6.75%0.65%-2.82%1.73%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.


GMOM

1 день
1.13%
1 месяц
-4.66%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.16%
1 год
28.42%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.31%

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Momentum ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Сравнение комиссий GMOM и PFIX

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


Доходность на риск

GMOM vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 8888
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMOMPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.14

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.47

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

0.10

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

0.17

+11.43

GMOM vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMOMPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.14

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.08

Корреляция

Корреляция между GMOM и PFIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и PFIX

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PFIX в 10.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
1.63%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOM и PFIX

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и PFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GMOMPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-36.17%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-28.22%

+17.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-21.21%

+16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-17.08%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

17.49%

-15.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и PFIX

Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 5.95%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMOMPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

13.74%

-7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

20.30%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

35.00%

-19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

38.74%

-24.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

38.74%

-25.98%