Сравнение GMOM с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
GMOM и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 1.73% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и PFIX
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
GMOM vs. PFIX — Ранг доходности на риск
GMOM
PFIX
Сравнение GMOM c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.14 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.47 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.05 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 0.10 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 0.17 | +11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.14 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и PFIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и PFIX
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PFIX в 10.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и PFIX
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -36.17% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -28.22% | +17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -21.21% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -17.08% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 17.49% | -15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и PFIX
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 5.95%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 13.74% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 20.30% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 35.00% | -19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 38.74% | -24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 38.74% | -25.98% |