PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMOM с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMOM и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -11.52%.


GMOM

1 день
0.61%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.91%
6 месяцев
4.60%
1 год
21.97%
3 года*
11.69%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.06%

PFIX

1 день
-0.74%
1 месяц
-14.94%
С начала года
-11.52%
6 месяцев
-9.81%
1 год
-14.90%
3 года*
13.66%
5 лет*
16.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOM и PFIX


2026 (YTD)20252024202320222021
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
5.91%20.63%6.75%0.65%-2.82%0.98%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-11.52%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between GMOM and PFIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Momentum ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

GMOM vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 5353
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GMOMPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.94

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

-0.58

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

-0.89

+9.01

GMOM vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMOM и PFIX

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и PFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMOMPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-36.17%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-25.64%

+16.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-36.17%

+22.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-36.17%

+17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-27.05%

+20.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-17.17%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

16.83%

-14.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и PFIX

Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 5.26%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMOMPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.76%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

21.72%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

29.36%

-14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

38.51%

-24.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

38.24%

-25.33%

Сравнение комиссий GMOM и PFIX

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и PFIX

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности PFIX в 10.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
1.54%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.95%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GMOM and PFIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.76%) compared to GMOM (5.26%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.27% vs 6.15% for GMOM. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.27% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

PFIX has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 1.54% for GMOM.

GMOM is categorized as Momentum, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Cambria and Simplify. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.50% for PFIX.

GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOM и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор