Сравнение GMOM с FMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF).
GMOM и FMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и FMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 7.43% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 9.93% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции GMOM превзошли акции FMF по среднегодовой доходности: 7.24% против 2.93% соответственно.
GMOM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 7.24%
FMF
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и FMF
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FMF в 0.95%.
Доходность на риск
GMOM vs. FMF — Ранг доходности на риск
GMOM
FMF
Сравнение GMOM c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.72 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.46 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 5.08 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 10.31 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.25 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.17 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и FMF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и FMF
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FMF в 5.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.64% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.00% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и FMF
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и FMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -22.21% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -3.42% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -14.98% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -16.89% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | 0.00% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -9.98% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.71% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и FMF
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 3.57% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 7.53% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 10.04% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 10.78% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 11.84% | +0.92% |