Сравнение GMOM с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
GMOM и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и DBEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции GMOM уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 7.31% против 11.84% соответственно.
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и DBEF
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Доходность на риск
GMOM vs. DBEF — Ранг доходности на риск
GMOM
DBEF
Сравнение GMOM c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.38 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.95 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.92 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 8.42 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.38 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.94 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и DBEF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и DBEF
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DBEF в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и DBEF
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и DBEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -32.46% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -11.87% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -14.95% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -32.46% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.33% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -4.77% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.72% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и DBEF
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеют волатильность 5.95% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.97% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 9.46% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 16.60% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 13.63% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 15.82% | -3.06% |