PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOM с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOM с DARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. Both are actively managed. Over the past year, GMOM returned 29.52% vs 80.81% for DARP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности GMOM и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.15%.

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%

DARP

1 день
-0.39%
1 месяц
6.27%
С начала года
32.15%
6 месяцев
32.96%
1 год
80.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOM и DARP

2026 (YTD)202520242023
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%6.75%2.70%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.15%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between GMOM and DARP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.59

The correlation between GMOM and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMOM и DARP

Секторы
GMOM
DARP

Энергетика

20.7%
9.9%

Промышленность

16.1%
12.0%

Сырьевые материалы

15.6%
4.7%

Финансовые услуги

12.0%

-

Коммунальные услуги

11.0%
5.4%

Технологии

8.4%
45.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
19.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Недвижимость

2.2%

-

Здравоохранение

1.1%
1.4%

Энергетика

GMOM
20.7%
DARP
9.9%

Промышленность

GMOM
16.1%
DARP
12.0%

Сырьевые материалы

GMOM
15.6%
DARP
4.7%

Финансовые услуги

GMOM
12.0%
DARP

-

Коммунальные услуги

GMOM
11.0%
DARP
5.4%

Технологии

GMOM
8.4%
DARP
45.8%

Потребительский циклический сектор

GMOM
5.4%
DARP
6.6%

Коммуникационные услуги

GMOM
4.1%
DARP
19.4%

Потребительский защитный сектор

GMOM
3.5%
DARP

-

Недвижимость

GMOM
2.2%
DARP

-

Здравоохранение

GMOM
1.1%
DARP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Momentum ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с TZINXGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

GMOM vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOMDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.51

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.97

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.53

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

6.88

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

26.16

-14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOM vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOMDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.51

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.48

-0.98

Просадки

Сравнение просадок GMOM и DARP

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOMDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-30.27%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-11.82%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.15%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-4.64%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.10%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и DARP

Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 3.23%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOMDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

7.03%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

17.50%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

23.14%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

26.09%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

26.09%

-13.27%

Сравнение комиссий GMOM и DARP

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и DARP

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Часто задаваемые вопросы

GMOM and DARP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.03%) compared to GMOM (3.23%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 80.81% vs 29.52% for GMOM. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 80.81% return vs 29.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

GMOM has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.33% for DARP.

GMOM is categorized as Momentum, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Cambria and Grizzle. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOM и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор