Сравнение GMOM с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Grizzle Growth ETF (DARP).
GMOM и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 2.70% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у DARP с доходностью 5.52%.
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и DARP
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
GMOM vs. DARP — Ранг доходности на риск
GMOM
DARP
Сравнение GMOM c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.19 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.74 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 4.15 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 17.03 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.19 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.13 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и DARP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и DARP
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и DARP
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -30.27% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -15.92% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -8.02% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -4.84% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.88% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и DARP
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 5.95%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 9.11% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 19.29% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 29.51% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 26.41% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 26.41% | -13.65% |