PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOM с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOM с AVGO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Broadcom Inc. (AVGO).

GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOM и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOM и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		7.43%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-9.61%20.67%
AVGO
Broadcom Inc.		-8.93%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции GMOM уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 7.24% против 38.50% соответственно.

GMOM

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
7.43%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.12%
3 года*
12.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
7.24%

AVGO

1 день
0.34%
1 месяц
0.44%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-6.61%
1 год
84.26%
3 года*
72.07%
5 лет*
48.84%
10 лет*
38.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Momentum ETF

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с TZINXGMOM с IMFLGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

GMOM vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOMAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.76

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.49

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

3.08

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

7.50

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOM vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOMAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.16

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.99

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.06

-0.59

Корреляция

Корреляция между GMOM и AVGO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и AVGO

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности AVGO в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.64%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок GMOM и AVGO

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOMAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-48.30%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-28.67%

+19.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-41.15%

+21.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

-48.30%

+23.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-23.53%

+17.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-8.00%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

11.75%

-9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и AVGO

Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 5.92%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOMAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

12.57%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

32.49%

-20.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

48.25%

-32.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

42.32%

-27.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

38.90%

-26.14%