Сравнение GMOM с ADME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME).
GMOM и ADME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и ADME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и ADME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.05% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью -3.05%.
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
ADME
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и ADME
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ADME в 0.79%.
Доходность на риск
GMOM vs. ADME — Ранг доходности на риск
GMOM
ADME
Сравнение GMOM c ADME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | ADME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.85 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.28 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.37 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 5.58 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.85 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.54 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и ADME составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и ADME
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности ADME в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и ADME
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и ADME.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -27.49% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -8.99% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -23.43% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.98% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -8.05% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.21% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и ADME
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.04% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 7.60% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 13.91% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 12.87% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 14.45% | -1.69% |