Сравнение GMMA с RHRX
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) и RHRX (RH Tactical Rotation ETF) — оба фонда категории Tactical Allocation. Оба фонда управляются активно. За последний год GMMA показал 5.89% против 42.09% у RHRX. Корреляция 0.75 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. GMMA взимает 0.75% в год против 1.36% у RHRX.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и RHRX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 10.11%.
GMMA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 42.09%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и RHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | -1.27% | 8.95% | 0.49% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 10.11% | 16.70% | 2.17% |
Корреляция
Корреляция между GMMA и RHRX составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.75 |
Корреляция между GMMA и RHRX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.75 до 0.75 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. RHRX — Ранг доходности на риск
GMMA
RHRX
Сравнение GMMA c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMA | RHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 3.02 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 4.11 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.55 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 6.67 | -4.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 25.89 | -19.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMA | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 3.02 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GMMA и RHRX
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и RHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMMA | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -25.33% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -6.83% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | 0.00% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -9.22% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.76% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и RHRX
Текущая волатильность для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) составляет 1.99%, в то время как у RH Tactical Rotation ETF (RHRX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что GMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMMA | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 4.72% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 10.09% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 14.11% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 19.16% | -11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 19.16% | -11.96% |
Сравнение комиссий GMMA и RHRX
GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и RHRX
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.83% | 3.00% | 0.57% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |