PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMMA с BSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMMA с BSR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both Tactical Allocation funds - GMMA tracks the MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index while BSR tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past year, GMMA returned 11.11% vs 11.82% for BSR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMMA charges 0.75%/yr vs 1.10%/yr for BSR.

Доходность

Сравнение доходности GMMA и BSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMMA показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у BSR с доходностью 3.50%.

GMMA

1 день
0.28%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.03%
1 год
11.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSR

1 день
0.54%
1 месяц
0.56%
С начала года
3.50%
6 месяцев
3.43%
1 год
11.82%
3 года*
7.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMMA и BSR

2026 (YTD)20252024
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.89%8.95%0.49%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		3.50%4.21%0.02%

Correlation

The correlation between GMMA and BSR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.68

The correlation between GMMA and BSR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMMA и BSR

Секторы
GMMA
BSR

Технологии

35.6%
9.2%

Финансовые услуги

11.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.5%

Здравоохранение

8.5%
12.3%

Промышленность

8.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
12.8%

Энергетика

3.5%
14.3%

Коммунальные услуги

2.4%
14.3%

Недвижимость

1.9%
12.1%

Сырьевые материалы

1.8%
11.4%

Технологии

GMMA
35.6%
BSR
9.2%

Финансовые услуги

GMMA
11.8%
BSR
0.1%

Коммуникационные услуги

GMMA
11.2%
BSR
0.1%

Потребительский циклический сектор

GMMA
10.1%
BSR
1.5%

Здравоохранение

GMMA
8.5%
BSR
12.3%

Промышленность

GMMA
8.3%
BSR
12.1%

Потребительский защитный сектор

GMMA
4.9%
BSR
12.8%

Энергетика

GMMA
3.5%
BSR
14.3%

Коммунальные услуги

GMMA
2.4%
BSR
14.3%

Недвижимость

GMMA
1.9%
BSR
12.1%

Сырьевые материалы

GMMA
1.8%
BSR
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GammaRoad Market Navigation ETF

Beacon Selective Risk ETF

Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с ELMGMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с XRLXGMMA с ALLWGMMA с TACK
Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с SPYBSR с GDTBSR с MGNRBSR с AHLTBSR с ONOFBSR с CORO

Доходность на риск

GMMA vs. BSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMMA c BSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMMABSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.37

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.92

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.93

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

5.48

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMMA vs. BSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMMA на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа BSR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMMA и BSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMMABSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.37

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.49

+0.62

Просадки

Сравнение просадок GMMA и BSR

Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и BSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMMABSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.21%

-15.68%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-6.15%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-4.32%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-4.58%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.16%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GMMA и BSR

Текущая волатильность для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) составляет 1.85%, в то время как у Beacon Selective Risk ETF (BSR) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что GMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMMABSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.18%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

6.41%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

8.66%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

16.26%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

16.26%

-9.16%

Сравнение комиссий GMMA и BSR

GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BSR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMMA и BSR

Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности BSR в 2.80%

ПозицияTTM202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.80%2.89%0.89%1.08%
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.64%3.00%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMMA and BSR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSR has higher volatility (2.18%) compared to GMMA (1.85%). In terms of maximum drawdown, GMMA dropped -5.21% vs BSR's -15.68%.

On 1-year performance, BSR leads with 11.82% vs 11.11% for GMMA. On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSR has performed better with a 11.82% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.

GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.80% for BSR.

GMMA tracks MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index, while BSR tracks NONE. They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and American Beacon. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 1.10% for BSR.

GMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMMA и BSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор