PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSR с AHLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSR с AHLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSR (Beacon Selective Risk ETF) and AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) are both exchange-traded funds - BSR is a Tactical Allocation fund tracking the NONE, while AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon. BSR is passively managed, while AHLT is actively managed. Over the past year, BSR returned 11.82% vs 37.05% for AHLT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BSR charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for AHLT.

Доходность

Сравнение доходности BSR и AHLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Selective Risk ETF (BSR) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSR показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у AHLT с доходностью 12.40%.

BSR

1 день
0.54%
1 месяц
0.56%
С начала года
3.50%
6 месяцев
3.43%
1 год
11.82%
3 года*
7.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

AHLT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
12.40%
6 месяцев
17.01%
1 год
37.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSR и AHLT

2026 (YTD)202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		3.50%4.21%12.44%0.54%
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		12.40%13.73%6.08%-8.33%

Correlation

The correlation between BSR and AHLT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.36

The correlation between BSR and AHLT shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSR и AHLT

Секторы
BSR
AHLT

Энергетика

14.3%
5.5%

Коммунальные услуги

14.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

12.8%
8.5%

Здравоохранение

12.3%
10.4%

Промышленность

12.1%
13.1%

Недвижимость

12.1%
1.1%

Сырьевые материалы

11.4%
3.6%

Технологии

9.2%
19.6%

Потребительский циклический сектор

1.5%
9.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
6.3%

Финансовые услуги

0.1%
19.0%

Энергетика

BSR
14.3%
AHLT
5.5%

Коммунальные услуги

BSR
14.3%
AHLT
3.6%

Потребительский защитный сектор

BSR
12.8%
AHLT
8.5%

Здравоохранение

BSR
12.3%
AHLT
10.4%

Промышленность

BSR
12.1%
AHLT
13.1%

Недвижимость

BSR
12.1%
AHLT
1.1%

Сырьевые материалы

BSR
11.4%
AHLT
3.6%

Технологии

BSR
9.2%
AHLT
19.6%

Потребительский циклический сектор

BSR
1.5%
AHLT
9.3%

Коммуникационные услуги

BSR
0.1%
AHLT
6.3%

Финансовые услуги

BSR
0.1%
AHLT
19.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Selective Risk ETF

American Beacon AHL Trend ETF

Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с SPYBSR с GDTBSR с MGNRBSR с ONOFBSR с COROBSR с QQWZ
Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с MFTNXAHLT с SPYAHLT с RSSTAHLT с QQQAHLT с AHLPXAHLT с CTA

Доходность на риск

BSR vs. AHLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSR c AHLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSRAHLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.18

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.77

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

4.51

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

12.17

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSR vs. AHLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSR на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа AHLT равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSR и AHLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSRAHLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.18

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BSR и AHLT

Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки AHLT в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и AHLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSRAHLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.68%

-20.18%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.26%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.82%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-9.38%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.05%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BSR и AHLT

Текущая волатильность для Beacon Selective Risk ETF (BSR) составляет 2.18%, в то время как у American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что BSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSRAHLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.59%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

12.12%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

17.09%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

17.36%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

17.36%

-1.10%

Сравнение комиссий BSR и AHLT

BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AHLT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSR и AHLT

Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности AHLT в 1.51%

ПозицияTTM202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.51%1.70%0.00%3.72%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.80%2.89%0.89%1.08%

Часто задаваемые вопросы

BSR and AHLT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHLT has higher volatility (2.59%) compared to BSR (2.18%). In terms of maximum drawdown, BSR dropped -15.68% vs AHLT's -20.18%.

On 1-year performance, AHLT leads with 37.05% vs 11.82% for BSR. On fees, AHLT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BSR has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 37.05% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AHLT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.

BSR has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.51% for AHLT.

BSR is categorized as Tactical Allocation, while AHLT is Systematic Trend. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 0.95% for AHLT.

AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSR и AHLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор