- ISIN
- US66538F1993
- Эмитент
- American Beacon
- Дата выпуска
- 17 апр. 2023 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NONE
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $38M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSR
Beacon Selective Risk ETF (BSR) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции BSR — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Beacon Selective Risk ETF (BSR) показал доход в 2.94% с начала года и 11.15% за последние 12 месяцев.
Beacon Selective Risk ETF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BSR по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BSR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 14 мая 2025 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 15 мая 2025 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.34% | 2.89% | -5.04% | 1.98% | -0.00% | -0.03% | 2.94% | ||||||
| 2025 | 2.69% | -0.36% | -3.06% | -2.59% | -0.42% | 2.46% | 0.94% | 1.94% | 1.54% | 0.12% | 1.34% | -0.28% | 4.21% |
| 2024 | -0.80% | 3.78% | 3.57% | -4.14% | 3.53% | 0.63% | 3.40% | 2.15% | 1.66% | -1.30% | 5.76% | -5.79% | 12.44% |
| 2023 | 0.53% | -0.73% | 4.44% | 1.74% | -1.90% | -3.60% | -2.84% | 2.96% | 4.26% | 4.57% |
Метрики бенчмарка
Beacon Selective Risk ETF has an annualized alpha of -1.36%, beta of 0.50, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2023.
- This ETF participated in 92.46% of S&P 500 Index downside but only 51.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.21 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.21 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.36%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 51.75%
- Участие в снижении
- 92.46%
Комиссия
Комиссия BSR составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSR имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.93 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 13.52 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Beacon Selective Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.26 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.81% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Beacon Selective Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Beacon Selective Risk ETF показал максимальную просадку в 15.68%, зарегистрированную 23 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Beacon Selective Risk ETF составляет 4.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -15.68%май 2025 г. | 8d | — | 1y 20dмай 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -11.04%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 1mo 6d | 5mo 13dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.64%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 3mo 21d | 6mo 18dавг. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.04%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.95%апр. 2024 г. | 18d | 26d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| BSR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -56.78% | +41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -9.10% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | -18.90% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -0.74% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -10.72% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.97% | +0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSR
Добавьте Beacon Selective Risk ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSR