Сравнение BSR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Selective Risk ETF (BSR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BSR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSR - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 1.00% | 4.21% | 12.44% | 4.57% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 16.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BSR показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
BSR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSR и SPY
BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BSR vs. SPY — Ранг доходности на риск
BSR
SPY
Сравнение BSR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.96 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.49 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.53 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 7.27 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.96 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BSR и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и SPY
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.87% | 2.89% | 0.89% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BSR и SPY
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -55.19% | +39.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -12.05% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -5.53% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -9.09% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 2.54% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и SPY
Текущая волатильность для Beacon Selective Risk ETF (BSR) составляет 3.44%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.35% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 9.50% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.06% | 19.06% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.06% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.92% | -1.28% |