PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSR с BTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSR с BTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSR (Beacon Selective Risk ETF) and BTR (Beacon Tactical Risk ETF) are both exchange-traded funds - BSR is a Tactical Allocation fund tracking the NONE, while BTR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Beacon. BSR is passively managed, while BTR is actively managed. Over the past 3 years, BSR returned 7.80%/yr vs 4.48%/yr for BTR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSR и BTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Beacon Tactical Risk ETF (BTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSR показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у BTR с доходностью 9.02%.

BSR

1 день
0.54%
1 месяц
0.56%
С начала года
3.50%
6 месяцев
3.43%
1 год
11.82%
3 года*
7.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTR

1 день
0.66%
1 месяц
1.07%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.00%
1 год
18.59%
3 года*
4.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSR и BTR

2026 (YTD)202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		3.50%4.21%12.44%4.57%
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		9.02%-2.15%14.45%-6.65%

Correlation

The correlation between BSR and BTR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.88

The correlation between BSR and BTR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSR и BTR

Секторы
BSR
BTR

Энергетика

14.3%
11.2%

Коммунальные услуги

14.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

12.8%
8.1%

Здравоохранение

12.3%
8.7%

Промышленность

12.1%
9.2%

Недвижимость

12.1%
8.3%

Сырьевые материалы

11.4%
8.4%

Технологии

9.2%
11.1%

Потребительский циклический сектор

1.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
9.2%

Финансовые услуги

0.1%
7.4%

Энергетика

BSR
14.3%
BTR
11.2%

Коммунальные услуги

BSR
14.3%
BTR
8.9%

Потребительский защитный сектор

BSR
12.8%
BTR
8.1%

Здравоохранение

BSR
12.3%
BTR
8.7%

Промышленность

BSR
12.1%
BTR
9.2%

Недвижимость

BSR
12.1%
BTR
8.3%

Сырьевые материалы

BSR
11.4%
BTR
8.4%

Технологии

BSR
9.2%
BTR
11.1%

Потребительский циклический сектор

BSR
1.5%
BTR
9.6%

Коммуникационные услуги

BSR
0.1%
BTR
9.2%

Финансовые услуги

BSR
0.1%
BTR
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Selective Risk ETF

Beacon Tactical Risk ETF

Часто сравнивают с BSR:
BSR с SPYBSR с GDTBSR с AHLTBSR с ONOFBSR с MGNRBSR с COROBSR с QQWZ
Часто сравнивают с BTR:
BTR с AMECXBTR с BSJOBTR с MGNRBTR с TEXNBTR с USPXBTR с AHLTBTR с BDGS

Доходность на риск

BSR vs. BTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSR c BTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Beacon Tactical Risk ETF (BTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSRBTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.91

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.70

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.00

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

11.61

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSR vs. BTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSR на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSR и BTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSRBTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.91

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BSR и BTR

Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки BTR в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и BTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSRBTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.68%

-16.67%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.23%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

-16.67%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.11%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.58%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.61%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BSR и BTR

Текущая волатильность для Beacon Selective Risk ETF (BSR) составляет 2.18%, в то время как у Beacon Tactical Risk ETF (BTR) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что BSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSRBTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.30%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

7.08%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

9.80%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

10.91%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

10.91%

+5.35%

Сравнение комиссий BSR и BTR

И BSR, и BTR имеют комиссию равную 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSR и BTR

Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности BTR в 1.18%

ПозицияTTM202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.80%2.89%0.89%1.08%
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.18%1.29%0.87%0.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BSR and BTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BTR has higher volatility (2.30%) compared to BSR (2.18%). In terms of maximum drawdown, BSR dropped -15.68% vs BTR's -16.67%.

On 3-year performance, BSR leads with 7.80% vs 4.48% for BTR. Both ETFs have the same 1.10% expense ratio. On volatility, BSR has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSR has performed better with a 7.80% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSR and BTR have the same expense ratio: 1.10% per year.

BSR has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.18% for BTR.

BSR is categorized as Tactical Allocation, while BTR is Large Cap Blend Equities.

BTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSR и BTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор