PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSR с CORO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSR с CORO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Selective Risk ETF (BSR) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO).

BSR и CORO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSR - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BSR и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Selective Risk ETF (BSR) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSR и CORO

2026 (YTD)20252024
BSR
Beacon Selective Risk ETF		1.00%4.21%-5.55%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		5.23%35.09%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, BSR показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 5.23%.

BSR

1 день
0.03%
1 месяц
-5.10%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Selective Risk ETF

iShares International Country Rotation Active ETF

Часто сравнивают с BSR:
BSR с SPYBSR с BTRBSR с GDTBSR с AHLTBSR с QQWZBSR с ONOFBSR с MGNR
Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPY

Сравнение комиссий BSR и CORO

BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.

BSR
Beacon Selective Risk ETF
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF

Доходность на риск

BSR vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSR c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSRCORODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.97

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.61

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.97

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

11.54

-10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSR vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSR на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа CORO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSR и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSRCOROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.97

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.68

-1.23

Корреляция

Корреляция между BSR и CORO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSR и CORO

Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности CORO в 3.04%

TTM202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.87%2.89%0.89%1.08%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.04%3.20%1.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSR и CORO

Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и CORO.

Загрузка...

Показатели просадок

BSRCOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.68%

-14.13%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-11.31%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-6.78%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-1.75%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

2.92%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BSR и CORO

Текущая волатильность для Beacon Selective Risk ETF (BSR) составляет 3.44%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что BSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSRCOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

7.78%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

11.87%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

17.00%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.26%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.26%

+0.38%