Сравнение BSR с GDT
BSR (Beacon Selective Risk ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. BSR is passively managed, while GDT is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BSR charges 1.10%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности BSR и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSR и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 0.14% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
Correlation
The correlation between BSR and GDT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSR vs. GDT — Ранг доходности на риск
BSR
GDT
Сравнение BSR c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSR | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSR | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.58 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок BSR и GDT
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSR | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -18.06% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -15.59% | +11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -9.96% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSR | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66% | 33.20% | -24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 33.20% | -16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 33.20% | -16.94% |
Сравнение комиссий BSR и GDT
BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и GDT
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности GDT в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.80% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSR and GDT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.
BSR has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.76% for GDT.
They also come from different issuers: American Beacon and WisdomTree. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для BSR и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор