Сравнение BSR с GDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Selective Risk ETF (BSR) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT).
BSR и GDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSR - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. GDT - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 22 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности BSR и GDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSR и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | -2.27% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -2.55% |
Доходность по периодам
BSR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSR и GDT
BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Доходность на риск
BSR vs. GDT — Ранг доходности на риск
BSR
GDT
Сравнение BSR c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSR | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSR | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.30 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между BSR и GDT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и GDT
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности GDT в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.87% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSR и GDT
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и GDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSR | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -18.06% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -11.04% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -7.38% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и GDT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSR | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.06% | 42.83% | -17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 42.83% | -26.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 42.83% | -26.19% |