PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSR с ONOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSR с ONOF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSR (Beacon Selective Risk ETF) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds - BSR tracks the NONE while ONOF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSR returned 7.53%/yr vs 13.72%/yr for ONOF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSR charges 1.10%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.

Доходность

Сравнение доходности BSR и ONOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSR показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у ONOF с доходностью 7.32%.

BSR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.86%
1 год
11.15%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

ONOF

1 день
-0.68%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.60%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSR и ONOF

2026 (YTD)202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.94%4.21%12.44%4.57%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		7.32%8.90%19.45%9.16%

Correlation

The correlation between BSR and ONOF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.79

The correlation between BSR and ONOF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSR и ONOF

Секторы
BSR
ONOF

Энергетика

14.3%
3.6%

Коммунальные услуги

14.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

12.8%
4.8%

Здравоохранение

12.3%
8.6%

Промышленность

12.1%
8.3%

Недвижимость

12.1%
1.8%

Сырьевые материалы

11.4%
1.8%

Технологии

9.2%
35.6%

Потребительский циклический сектор

1.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.6%

Финансовые услуги

0.1%
11.5%

Энергетика

BSR
14.3%
ONOF
3.6%

Коммунальные услуги

BSR
14.3%
ONOF
2.3%

Потребительский защитный сектор

BSR
12.8%
ONOF
4.8%

Здравоохранение

BSR
12.3%
ONOF
8.6%

Промышленность

BSR
12.1%
ONOF
8.3%

Недвижимость

BSR
12.1%
ONOF
1.8%

Сырьевые материалы

BSR
11.4%
ONOF
1.8%

Технологии

BSR
9.2%
ONOF
35.6%

Потребительский циклический сектор

BSR
1.5%
ONOF
10.1%

Коммуникационные услуги

BSR
0.1%
ONOF
11.6%

Финансовые услуги

BSR
0.1%
ONOF
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Selective Risk ETF

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с SPYBSR с GDTBSR с AHLTBSR с MGNRBSR с COROBSR с QQWZ
Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с XRLXONOF с DALIONOF с GDT

Доходность на риск

BSR vs. ONOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSR c ONOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSRONOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.11

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.86

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.45

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

11.88

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSR vs. ONOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSR на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа ONOF равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSR и ONOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSRONOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.11

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.74

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BSR и ONOF

Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и ONOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSRONOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.68%

-26.21%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.86%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

-21.67%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-0.68%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.15%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.99%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BSR и ONOF

Текущая волатильность для Beacon Selective Risk ETF (BSR) составляет 2.20%, в то время как у Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что BSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSRONOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.03%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

7.95%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

11.25%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

14.30%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

14.33%

+1.94%

Сравнение комиссий BSR и ONOF

BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSR и ONOF

Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности ONOF в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.81%2.89%0.89%1.08%0.00%0.00%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.29%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%

Часто задаваемые вопросы

BSR and ONOF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONOF has higher volatility (3.03%) compared to BSR (2.20%). In terms of maximum drawdown, BSR dropped -15.68% vs ONOF's -26.21%.

On 3-year performance, ONOF leads with 13.72% vs 7.53% for BSR. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BSR has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ONOF has performed better with a 13.72% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.

BSR has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.29% for ONOF.

BSR tracks NONE, while ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. They also come from different issuers: American Beacon and Global X. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 0.39% for ONOF.

ONOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSR и ONOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор