PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMF с EEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - GMF is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while EEMS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GMF returned 10.11%/yr vs 9.25%/yr for EEMS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GMF charges 0.49%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности GMF и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции EEMS по среднегодовой доходности: 10.11% против 9.25% соответственно.

GMF

1 день
0.29%
1 месяц
4.32%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.78%
1 год
31.46%
3 года*
19.48%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.11%

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMF и EEMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		13.96%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%

Correlation

The correlation between GMF and EEMS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2011 г.

0.82

The correlation between GMF and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMF и EEMS

Секторы
GMF
EEMS

Технологии

37.7%
22.7%

Финансовые услуги

11.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.9%

Промышленность

4.6%
18.9%

Сырьевые материалы

3.7%
9.3%

Здравоохранение

2.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.2%

Энергетика

1.5%
2.4%

Коммунальные услуги

0.9%
2.7%

Недвижимость

0.6%
5.9%

Технологии

GMF
37.7%
EEMS
22.7%

Финансовые услуги

GMF
11.9%
EEMS
11.1%

Потребительский циклический сектор

GMF
8.9%
EEMS
9.6%

Коммуникационные услуги

GMF
5.0%
EEMS
2.9%

Промышленность

GMF
4.6%
EEMS
18.9%

Сырьевые материалы

GMF
3.7%
EEMS
9.3%

Здравоохранение

GMF
2.1%
EEMS
9.4%

Потребительский защитный сектор

GMF
1.7%
EEMS
5.2%

Энергетика

GMF
1.5%
EEMS
2.4%

Коммунальные услуги

GMF
0.9%
EEMS
2.7%

Недвижимость

GMF
0.6%
EEMS
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE

Доходность на риск

GMF vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.68

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.28

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.67

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

9.39

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.68

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.44

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.32

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GMF и EEMS

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMFEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-48.89%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-10.87%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-19.71%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.76%

-27.07%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-48.89%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.93%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-10.50%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.08%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и EEMS

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMFEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.80%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

14.90%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

17.30%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

16.06%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

17.99%

+1.20%

Сравнение комиссий GMF и EEMS

GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и EEMS

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EEMS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.31%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Часто задаваемые вопросы

GMF and EEMS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMS has higher volatility (6.80%) compared to GMF (6.11%). In terms of maximum drawdown, GMF dropped -67.18% vs EEMS's -48.89%.

On 10-year performance, GMF leads with 10.11% vs 9.25% for EEMS. On fees, GMF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GMF has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GMF has performed better with a 10.11% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EEMS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.31% for GMF.

GMF is categorized as Asia Pacific Equities, while EEMS is Emerging Markets Diversified. GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.49% for GMF and 0.73% for EEMS.

GMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMF и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор