Сравнение GMEU с MSTU
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -45.45% vs -98.28% for MSTU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GMEU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -7.00%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -77.92%.
GMEU
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -16.41%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -7.00% | -65.67% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.92% | -89.40% |
Correlation
The correlation between GMEU and MSTU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. MSTU — Ранг доходности на риск
GMEU
MSTU
Сравнение GMEU c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -1.00 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.20 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и MSTU
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -99.43% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | -98.60% | +39.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.39% | -99.29% | +19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.49% | -73.50% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.08% | 82.11% | -43.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и MSTU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) составляет 15.46%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 51.51%. Это указывает на то, что GMEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 51.51% | -36.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.87% | 120.28% | -64.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.98% | 146.77% | -75.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.79% | 169.36% | -82.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.79% | 169.36% | -82.57% |
Сравнение комиссий GMEU и MSTU
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и MSTU
Ни GMEU, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and MSTU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (51.51%) compared to GMEU (15.46%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.76% vs MSTU's -99.43%.
On 1-year performance, GMEU leads with -45.45% vs -98.28% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GMEU has been the lower-risk option at 15.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMEU has performed better with a -45.45% return vs -98.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GMEU and MSTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.05% for MSTU.
GMEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор