Сравнение GMEU с MSFX
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -68.74% vs -29.06% for MSFX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GMEU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -27.97%.
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -29.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -65.56% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -27.97% | 34.28% |
Correlation
The correlation between GMEU and MSFX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. MSFX — Ранг доходности на риск
GMEU
MSFX
Сравнение GMEU c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMEU | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.48 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.91 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMEU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.16 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок GMEU и MSFX
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.43% | -60.86% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | -60.86% | -11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -45.47% | -32.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -21.28% | -41.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.19% | 31.93% | +25.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и MSFX
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 24.54% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 19.51%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.54% | 19.51% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.61% | 45.24% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.15% | 50.39% | +34.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 49.29% | +40.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 49.29% | +40.50% |
Сравнение комиссий GMEU и MSFX
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и MSFX
GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.42% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
GMEU and MSFX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (24.54%) compared to MSFX (19.51%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.43% vs MSFX's -60.86%.
On 1-year performance, MSFX leads with -29.06% vs -68.74% for GMEU. On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 19.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -29.06% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
MSFX has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 0.00% for GMEU.
Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.05% for MSFX.
MSFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор