PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMEU с MSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMEU с MSFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -45.45% vs -48.16% for MSFX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GMEU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.

Доходность

Сравнение доходности GMEU и MSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMEU показывает доходность -7.00%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -38.35%.

GMEU

1 день
-2.53%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
-16.41%
С начала года
-7.00%
1 год
-45.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFX

1 день
2.99%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
-30.56%
С начала года
-38.35%
1 год
-48.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMEU и MSFX

2026 (YTD)2025
GMEU
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF		-7.00%-65.67%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-38.35%36.24%

Correlation

The correlation between GMEU and MSFX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Часто сравнивают с GMEU:
GMEU с TSLTGMEU с NEMGGMEU с TSLZGMEU с BMNGGMEU с TTDUGMEU с NIOGGMEU с BILS
Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ

Доходность на риск

GMEU vs. MSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMEU
Ранг доходности на риск GMEU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMEU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMEU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMEU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMEU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMEU: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMEU c MSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMEUMSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.88

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-1.21

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.85

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.76

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.30

+0.14

GMEU vs. MSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMEU на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFX равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMEU и MSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMEU и MSFX

Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки MSFX в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и MSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMEUMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.76%

-63.56%

-17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.94%

-63.56%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.39%

-53.33%

-26.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.49%

-22.81%

-41.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.08%

37.05%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GMEU и MSFX

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) составляет 15.46%, в то время как у T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) волатильность равна 21.20%. Это указывает на то, что GMEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMEUMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.46%

21.20%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.87%

49.30%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.98%

54.72%

+16.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.79%

50.30%

+36.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.79%

50.30%

+36.49%

Сравнение комиссий GMEU и MSFX

GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMEU и MSFX

GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.

ПозицияTTM2025
GMEU
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF		0.00%0.00%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		8.67%5.34%

Часто задаваемые вопросы

GMEU and MSFX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFX has higher volatility (21.20%) compared to GMEU (15.46%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.76% vs MSFX's -63.56%.

On 1-year performance, GMEU leads with -45.45% vs -48.16% for MSFX. On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GMEU has been the lower-risk option at 15.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GMEU has performed better with a -45.45% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.

MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.00% for GMEU.

Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.05% for MSFX.

GMEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMEU и MSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор