PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMEU с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMEU с BTCZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -49.83% vs 92.12% for BTCZ. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.

Доходность

Сравнение доходности GMEU и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMEU показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 55.82%.

GMEU

1 день
-4.67%
1 месяц
-11.27%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
-24.66%
1 год
-49.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
2.34%
1 месяц
55.82%
С начала года
55.82%
6 месяцев
54.90%
1 год
92.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMEU и BTCZ

2026 (YTD)2025
GMEU
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF		-13.20%-65.67%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		55.82%-8.66%

Correlation

The correlation between GMEU and BTCZ is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с GMEU:
GMEU с TSLTGMEU с TSLZGMEU с BILSGMEU с NEMGGMEU с BMNGGMEU с CIFGGMEU с TTDU
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с MSTUBTCZ с ETHDBTCZ с BITXBTCZ с XRPBTCZ с BTRNBTCZ с LTCNBTCZ с ARKB

Доходность на риск

GMEU vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMEU
Ранг доходности на риск GMEU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMEU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMEU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMEU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMEU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMEU: 33
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMEU c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMEUBTCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.04

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
1.76

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.89

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

3.88

-5.22

GMEU vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMEU на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMEU и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMEU и BTCZ

Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и BTCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMEUBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.76%

-91.06%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.94%

-49.02%

-9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.76%

-74.87%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.80%

-73.68%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.17%

23.81%

+13.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GMEU и BTCZ

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) составляет 17.85%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.92%. Это указывает на то, что GMEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMEUBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.85%

26.92%

-9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.54%

68.80%

-13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.14%

88.95%

-17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.98%

97.08%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.98%

97.08%

-9.10%

Сравнение комиссий GMEU и BTCZ

GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMEU и BTCZ

GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
GMEU
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMEU and BTCZ have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCZ has higher volatility (26.92%) compared to GMEU (17.85%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.76% vs BTCZ's -91.06%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 92.12% vs -49.83% for GMEU. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GMEU has been the lower-risk option at 17.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 92.12% return vs -49.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.

BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GMEU.

GMEU is categorized as Leveraged Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.95% for BTCZ.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMEU и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор