PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EW и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edwards Lifesciences Corporation (EW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,207.64%
422.03%
EW
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EW:

-0.56

SPY:

-0.09

Коэф-т Сортино

EW:

-0.47

SPY:

-0.02

Коэф-т Омега

EW:

0.91

SPY:

1.00

Коэф-т Кальмара

EW:

-0.42

SPY:

-0.09

Коэф-т Мартина

EW:

-1.04

SPY:

-0.45

Индекс Язвы

EW:

21.83%

SPY:

3.31%

Дневная вол-ть

EW:

40.18%

SPY:

15.87%

Макс. просадка

EW:

-54.32%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EW:

-44.15%

SPY:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, EW показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции EW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 12.12% против 11.25% соответственно.


EW

С начала года

-1.42%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

11.64%

1 год

-21.54%

5 лет

2.99%

10 лет

12.12%

SPY

С начала года

-13.53%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-0.26%

5 лет

17.01%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EW и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EW, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EW: -0.54
SPY: -0.09
Коэффициент Сортино EW, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EW: -0.43
SPY: -0.02
Коэффициент Омега EW, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EW: 0.91
SPY: 1.00
Коэффициент Кальмара EW, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EW: -0.40
SPY: -0.09
Коэффициент Мартина EW, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EW: -0.99
SPY: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа EW на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-0.09
EW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EW и SPY

EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EW
Edwards Lifesciences Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EW и SPY

Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.15%
-17.32%
EW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EW и SPY

Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 5.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.56%
9.29%
EW
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab