Сравнение EW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edwards Lifesciences Corporation (EW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EW или SPY.
Доходность
Сравнение доходности EW и SPY
Доходность по периодам
С начала года, EW показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции EW – 13.04% и акции SPY – 13.04%.
EW
-8.34%
-0.54%
-22.15%
4.47%
-3.01%
13.04%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| EW | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 0.20 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 17.73% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 41.61% | 12.15% |
| Макс. просадка | -54.32% | -55.19% |
| Текущая просадка | -46.52% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EW и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EW и SPY
EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW Edwards Lifesciences Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EW и SPY
Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EW и SPY
Edwards Lifesciences Corporation (EW) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что EW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.