PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EW с MTD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EW с MTD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EW или MTD.

Корреляция

Корреляция между EW и MTD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EW и MTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,430.18%
2,517.66%
EW
MTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EW:

-0.32

MTD:

-0.40

Коэф-т Сортино

EW:

-0.13

MTD:

-0.39

Коэф-т Омега

EW:

0.97

MTD:

0.95

Коэф-т Кальмара

EW:

-0.25

MTD:

-0.34

Коэф-т Мартина

EW:

-0.59

MTD:

-0.96

Индекс Язвы

EW:

22.52%

MTD:

15.09%

Дневная вол-ть

EW:

41.41%

MTD:

36.23%

Макс. просадка

EW:

-54.32%

MTD:

-61.43%

Текущая просадка

EW:

-41.81%

MTD:

-37.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EW:

$44.54B

MTD:

$22.40B

EPS

EW:

$2.38

MTD:

$40.45

Коэффициент P/E

EW:

31.95

MTD:

26.25

Коэффициент PEG

EW:

4.52

MTD:

3.56

Коэффициент P/S

EW:

8.07

MTD:

5.79

Коэффициент P/B

EW:

4.40

MTD:

3.98K

Общая выручка (12 мес.)

EW:

$4.13B

MTD:

$2.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

EW:

$3.27B

MTD:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

EW:

$1.34B

MTD:

$967.65M

Доходность по периодам

С начала года, EW показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -13.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EW имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции MTD немного отстают с 12.76%.

EW

С начала года

2.72%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

9.60%

1 год

-12.02%

5 лет

0.74%

10 лет

13.42%

MTD

С начала года

-13.23%

1 месяц

-11.02%

6 месяцев

-17.87%

1 год

-14.24%

5 лет

7.65%

10 лет

12.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EW и MTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
MTD
Ранг риск-скорректированной доходности MTD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EW c MTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EW, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EW: -0.32
MTD: -0.40
Коэффициент Сортино EW, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EW: -0.13
MTD: -0.39
Коэффициент Омега EW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EW: 0.97
MTD: 0.95
Коэффициент Кальмара EW, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EW: -0.25
MTD: -0.34
Коэффициент Мартина EW, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EW: -0.59
MTD: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа EW на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTD равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EW и MTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.40
EW
MTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EW и MTD

Ни EW, ни MTD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EW и MTD

Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и MTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.81%
-37.63%
EW
MTD

Волатильность

Сравнение волатильности EW и MTD

Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 11.47%, в то время как у Mettler-Toledo International Inc. (MTD) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
19.24%
EW
MTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EW и MTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edwards Lifesciences Corporation и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию