Сравнение EW с BAX
EW (Edwards Lifesciences Corporation) and BAX (Baxter International Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EW in Medical Devices, BAX in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, EW returned 9.77%/yr vs -6.73%/yr for BAX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EW и BAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EW показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BAX с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции EW превзошли акции BAX по среднегодовой доходности: 9.77% против -6.73% соответственно.
EW
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 9.77%
BAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 11.61%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -37.86%
- 3 года*
- -21.84%
- 5 лет*
- -24.25%
- 10 лет*
- -6.73%
Сравнение доходности по годам EW и BAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW Edwards Lifesciences Corporation | 0.88% | 15.16% | -2.91% | 2.20% | -42.41% | 42.00% | 17.32% | 52.31% | 35.90% | 20.29% |
BAX Baxter International Inc. | -2.88% | -33.28% | -22.40% | -21.91% | -39.58% | 8.48% | -2.95% | 28.40% | 2.89% | 47.30% |
Correlation
The correlation between EW and BAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2000 г. | 0.35 |
The correlation between EW and BAX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EW:
$49.94B
BAX:
$9.55B
EW:
$1.87
BAX:
-$1.74
EW:
7.97
BAX:
0.84
EW:
4.84
BAX:
1.58
EW:
$6.30B
BAX:
$11.32B
EW:
$4.92B
BAX:
$3.41B
EW:
$1.44B
BAX:
$399.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EW vs. BAX — Ранг доходности на риск
EW
BAX
Сравнение EW c BAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Baxter International Inc. (BAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EW | BAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.76 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -1.11 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EW | BAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.82 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.72 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.23 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.23 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок EW и BAX
Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки BAX в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и BAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EW | BAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -81.15% | +26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -49.79% | +37.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.53% | -65.90% | +28.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -80.61% | +26.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.32% | -81.15% | +26.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.19% | -77.87% | +43.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -21.63% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 34.06% | -28.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EW и BAX
Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 8.29%, в то время как у Baxter International Inc. (BAX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EW | BAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 9.66% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 31.84% | -13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 46.13% | -22.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.61% | 33.68% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 29.23% | +3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EW и BAX
EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 1.08% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
EW Edwards Lifesciences Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EW и BAX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edwards Lifesciences Corporation и Baxter International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EW и BAX
EW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
BAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 891.00M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
EW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила об операционной прибыли в 514.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
BAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -42.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
EW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о чистой прибыли в 380.70M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
BAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
EW and BAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAX has higher volatility (9.66%) compared to EW (8.29%). In terms of maximum drawdown, EW dropped -54.32% vs BAX's -81.15%.
EW currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EW и BAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор