PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EW с BAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EW с BAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Baxter International Inc. (BAX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EW или BAX.

Корреляция

Корреляция между EW и BAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EW и BAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Baxter International Inc. (BAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,430.18%
115.62%
EW
BAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EW:

-0.32

BAX:

-0.73

Коэф-т Сортино

EW:

-0.13

BAX:

-0.93

Коэф-т Омега

EW:

0.97

BAX:

0.88

Коэф-т Кальмара

EW:

-0.25

BAX:

-0.36

Коэф-т Мартина

EW:

-0.59

BAX:

-1.45

Индекс Язвы

EW:

22.52%

BAX:

16.78%

Дневная вол-ть

EW:

41.41%

BAX:

33.28%

Макс. просадка

EW:

-54.32%

BAX:

-68.86%

Текущая просадка

EW:

-41.81%

BAX:

-64.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EW:

$44.54B

BAX:

$15.60B

EPS

EW:

$2.38

BAX:

-$0.64

Коэффициент PEG

EW:

4.52

BAX:

1.97

Коэффициент P/S

EW:

8.07

BAX:

1.47

Коэффициент P/B

EW:

4.40

BAX:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

EW:

$4.13B

BAX:

$9.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

EW:

$3.27B

BAX:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

EW:

$1.34B

BAX:

$256.00M

Доходность по периодам

С начала года, EW показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у BAX с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции EW превзошли акции BAX по среднегодовой доходности: 13.42% против -0.72% соответственно.

EW

С начала года

2.72%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

9.60%

1 год

-12.02%

5 лет

0.74%

10 лет

13.42%

BAX

С начала года

4.14%

1 месяц

-10.33%

6 месяцев

-15.14%

1 год

-22.69%

5 лет

-18.47%

10 лет

-0.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EW и BAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
BAX
Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EW c BAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Baxter International Inc. (BAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EW, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EW: -0.32
BAX: -0.73
Коэффициент Сортино EW, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EW: -0.13
BAX: -0.93
Коэффициент Омега EW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EW: 0.97
BAX: 0.88
Коэффициент Кальмара EW, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EW: -0.25
BAX: -0.36
Коэффициент Мартина EW, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EW: -0.59
BAX: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа EW на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа BAX равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EW и BAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.73
EW
BAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EW и BAX

EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EW
Edwards Lifesciences Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAX
Baxter International Inc.		3.04%3.57%3.00%2.26%1.27%1.21%1.02%1.11%0.94%1.14%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EW и BAX

Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки BAX в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и BAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.81%
-64.42%
EW
BAX

Волатильность

Сравнение волатильности EW и BAX

Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 11.47%, в то время как у Baxter International Inc. (BAX) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
18.92%
EW
BAX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EW и BAX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edwards Lifesciences Corporation и Baxter International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию