PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EW с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EW и SCHG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EW и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%850.00%900.00%950.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
906.05%
770.60%
EW
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EW:

-0.59

SCHG:

0.25

Коэф-т Сортино

EW:

-0.50

SCHG:

0.45

Коэф-т Омега

EW:

0.90

SCHG:

1.06

Коэф-т Кальмара

EW:

-0.43

SCHG:

0.29

Коэф-т Мартина

EW:

-1.06

SCHG:

0.99

Индекс Язвы

EW:

22.21%

SCHG:

5.03%

Дневная вол-ть

EW:

40.16%

SCHG:

20.37%

Макс. просадка

EW:

-54.32%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

EW:

-44.87%

SCHG:

-17.30%

Доходность по периодам

С начала года, EW показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -13.65%. За последние 10 лет акции EW уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.91% против 14.44% соответственно.


EW

С начала года

-2.67%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

10.59%

1 год

-23.60%

5 лет

2.72%

10 лет

11.91%

SCHG

С начала года

-13.65%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

-6.37%

1 год

4.60%

5 лет

21.04%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EW и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EW c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EW, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EW: -0.59
SCHG: 0.25
Коэффициент Сортино EW, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EW: -0.50
SCHG: 0.45
Коэффициент Омега EW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EW: 0.90
SCHG: 1.06
Коэффициент Кальмара EW, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EW: -0.43
SCHG: 0.29
Коэффициент Мартина EW, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EW: -1.08
SCHG: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа EW на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EW и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.25
EW
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EW и SCHG

EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EW
Edwards Lifesciences Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.47%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок EW и SCHG

Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.87%
-17.30%
EW
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности EW и SCHG

Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 5.61%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.61%
9.73%
EW
SCHG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab