PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EW с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EW с SCHG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EW или SCHG.

Корреляция

Корреляция между EW и SCHG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EW и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EW:

-0.33

SCHG:

0.70

Коэф-т Сортино

EW:

-0.02

SCHG:

1.19

Коэф-т Омега

EW:

1.00

SCHG:

1.17

Коэф-т Кальмара

EW:

-0.18

SCHG:

0.81

Коэф-т Мартина

EW:

-0.43

SCHG:

2.70

Индекс Язвы

EW:

23.00%

SCHG:

7.05%

Дневная вол-ть

EW:

41.02%

SCHG:

25.21%

Макс. просадка

EW:

-54.32%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

EW:

-40.31%

SCHG:

-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, EW показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции EW уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.61% против 15.89% соответственно.

EW

С начала года

5.36%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

15.11%

1 год

-13.44%

5 лет

1.91%

10 лет

13.61%

SCHG

С начала года

-0.47%

1 месяц

16.38%

6 месяцев

2.93%

1 год

17.54%

5 лет

19.71%

10 лет

15.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EW и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EW c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EW на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EW и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EW и SCHG

EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EW
Edwards Lifesciences Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок EW и SCHG

Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EW и SCHG

Edwards Lifesciences Corporation (EW) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что EW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...