PortfoliosLab logo
Сравнение EW с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EW и SCHG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EW и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
961.76%
815.51%
EW
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EW:

-0.32

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

EW:

-0.13

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

EW:

0.97

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

EW:

-0.25

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

EW:

-0.59

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

EW:

22.52%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

EW:

41.41%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

EW:

-54.32%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

EW:

-41.81%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, EW показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции EW уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.42% против 14.97% соответственно.


EW

С начала года

2.72%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

9.60%

1 год

-12.02%

5 лет

0.74%

10 лет

13.42%

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

-4.69%

1 год

12.11%

5 лет

18.28%

10 лет

14.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EW и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EW c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EW, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EW: -0.32
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино EW, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EW: -0.13
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега EW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EW: 0.97
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара EW, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EW: -0.25
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина EW, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EW: -0.59
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа EW на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EW и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.55
EW
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EW и SCHG

EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EW
Edwards Lifesciences Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок EW и SCHG

Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.81%
-13.04%
EW
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности EW и SCHG

Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 11.47%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
16.60%
EW
SCHG