PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EW с MCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EW с MCK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edwards Lifesciences Corporation (EW) и McKesson Corporation (MCK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EW или MCK.

Корреляция

Корреляция между EW и MCK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EW и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edwards Lifesciences Corporation (EW) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,430.18%
4,163.80%
EW
MCK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EW:

-0.32

MCK:

1.15

Коэф-т Сортино

EW:

-0.13

MCK:

1.56

Коэф-т Омега

EW:

0.97

MCK:

1.26

Коэф-т Кальмара

EW:

-0.25

MCK:

1.31

Коэф-т Мартина

EW:

-0.59

MCK:

3.22

Индекс Язвы

EW:

22.52%

MCK:

9.71%

Дневная вол-ть

EW:

41.41%

MCK:

27.32%

Макс. просадка

EW:

-54.32%

MCK:

-82.83%

Текущая просадка

EW:

-41.81%

MCK:

-3.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EW:

$44.54B

MCK:

$87.10B

EPS

EW:

$2.38

MCK:

$21.82

Коэффициент P/E

EW:

31.95

MCK:

31.85

Коэффициент PEG

EW:

4.52

MCK:

1.20

Коэффициент P/S

EW:

8.07

MCK:

0.25

Коэффициент P/B

EW:

4.40

MCK:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

EW:

$4.13B

MCK:

$268.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

EW:

$3.27B

MCK:

$9.49B

EBITDA (12 мес.)

EW:

$1.34B

MCK:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, EW показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 22.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EW имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции MCK немного отстают с 12.84%.

EW

С начала года

2.72%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

9.60%

1 год

-12.02%

5 лет

0.74%

10 лет

13.42%

MCK

С начала года

22.08%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

37.28%

1 год

28.51%

5 лет

38.23%

10 лет

12.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EW и MCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EW c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EW, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EW: -0.32
MCK: 1.15
Коэффициент Сортино EW, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EW: -0.13
MCK: 1.56
Коэффициент Омега EW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EW: 0.97
MCK: 1.26
Коэффициент Кальмара EW, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EW: -0.25
MCK: 1.31
Коэффициент Мартина EW, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EW: -0.59
MCK: 3.22

Показатель коэффициента Шарпа EW на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EW и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
1.15
EW
MCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов EW и MCK

EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EW
Edwards Lifesciences Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCK
McKesson Corporation		0.40%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%

Просадки

Сравнение просадок EW и MCK

Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и MCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.81%
-3.06%
EW
MCK

Волатильность

Сравнение волатильности EW и MCK

Edwards Lifesciences Corporation (EW) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что EW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
8.93%
EW
MCK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EW и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edwards Lifesciences Corporation и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию