Сравнение GMAR с USOY
GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, GMAR returned 14.04% vs 31.42% for USOY. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GMAR charges 0.85%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности GMAR и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMAR показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 37.45%.
GMAR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.96%
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $345.53K | $287.44K | $413.56K | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам GMAR и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 9.58% | 9.29% | 8.74% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | -7.93% | 6.13% |
Correlation
The correlation between GMAR and USOY is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | -0.09 |
Over the past year, the inverse relationship between GMAR and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAR vs. USOY — Ранг доходности на риск
GMAR
USOY
Сравнение GMAR c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMAR | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.18 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.86 | 1.24 | +6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.42 | 3.58 | +44.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMAR и USOY
Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAR | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.11% | -25.51% | +16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -25.51% | +23.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.58% | +19.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -7.22% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 8.80% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAR и USOY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 1.28%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAR | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 16.79% | -15.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 32.82% | -29.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 35.43% | -31.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 28.47% | -21.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 28.47% | -21.73% |
Сравнение комиссий GMAR и USOY
GMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAR и USOY
GMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
GMAR and USOY have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (16.79%) compared to GMAR (1.28%). In terms of maximum drawdown, GMAR dropped -9.11% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 31.42% vs 14.04% for GMAR. On fees, GMAR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 31.42% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.27%, compared with 0.00% for GMAR.
GMAR is categorized as Options Trading, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and Defiance. Their fees differ too: 0.85% for GMAR and 1.22% for USOY.
GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMAR и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор