Сравнение GMAR с PMAR
GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) and PMAR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - GMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while PMAR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. GMAR is actively managed, while PMAR is passively managed. Over the past 3 years, GMAR returned 11.79%/yr vs 12.39%/yr for PMAR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GMAR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for PMAR.
Доходность
Сравнение доходности GMAR и PMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMAR показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у PMAR с доходностью 5.58%.
GMAR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMAR и PMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 7.33% | 9.29% | 12.14% | 12.40% |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 5.58% | 11.82% | 12.83% | 13.77% |
Correlation
The correlation between GMAR and PMAR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between GMAR and PMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAR vs. PMAR — Ранг доходности на риск
GMAR
PMAR
Сравнение GMAR c PMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMAR | PMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.56 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.58 | 3.25 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.05 | 18.89 | +30.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMAR и PMAR
Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки PMAR в -17.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и PMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAR | PMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.11% | -17.18% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -4.11% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.11% | -9.32% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.80% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -1.55% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.71% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAR и PMAR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 1.42%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAR | PMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.69% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 4.41% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 5.33% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 8.20% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 10.70% | -3.88% |
Сравнение комиссий GMAR и PMAR
GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMAR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAR и PMAR
Ни GMAR, ни PMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMAR and PMAR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMAR has higher volatility (1.69%) compared to GMAR (1.42%). In terms of maximum drawdown, GMAR dropped -9.11% vs PMAR's -17.18%.
On 3-year performance, PMAR leads with 12.39% vs 11.79% for GMAR. On fees, PMAR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PMAR has performed better with a 12.39% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMAR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.
GMAR and PMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GMAR is categorized as Options Trading, while PMAR is Defined Outcome. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for GMAR and 0.79% for PMAR.
GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMAR и PMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор