PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с PMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с PMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR).

GMAR и PMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и PMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и PMAR

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		-0.43%11.82%12.83%13.10%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у PMAR с доходностью -0.43%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

PMAR

1 день
0.29%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.80%
1 год
11.90%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPYGMAR с HEQT
Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с SPYPMAR с ALLWPMAR с IVWPMAR с CAOSPMAR с BUFRPMAR с BALT

Сравнение комиссий GMAR и PMAR

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMAR в 0.79%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Доходность на риск

GMAR vs. PMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c PMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARPMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.78

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.63

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

9.41

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. PMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAR равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и PMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARPMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.18

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.82

+0.89

Корреляция

Корреляция между GMAR и PMAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и PMAR

Ни GMAR, ни PMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и PMAR

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки PMAR в -17.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и PMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARPMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-17.18%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-7.40%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.12%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-1.60%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.28%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и PMAR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARPMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.20%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

4.17%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

10.12%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

8.17%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

10.84%

-3.88%