PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMAR с BSTP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) and BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) are both Options Trading funds. GMAR is actively managed, while BSTP is passively managed. Over the past 3 years, GMAR returned 12.32%/yr vs 14.49%/yr for BSTP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GMAR charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for BSTP.

Доходность

Сравнение доходности GMAR и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у BSTP с доходностью 6.33%.

GMAR

1 день
0.16%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.91%
1 год
15.27%
3 года*
12.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSTP

1 день
0.24%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.79%
1 год
17.00%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMAR и BSTP

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		8.06%9.29%12.14%11.95%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		6.33%11.80%16.70%15.39%

Correlation

The correlation between GMAR and BSTP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

0.89

The correlation between GMAR and BSTP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMAR и BSTP

Секторы
GMAR
BSTP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

GMAR
36.2%
BSTP
36.2%

Финансовые услуги

GMAR
11.9%
BSTP
11.9%

Коммуникационные услуги

GMAR
10.9%
BSTP
10.9%

Потребительский циклический сектор

GMAR
10.1%
BSTP
10.1%

Здравоохранение

GMAR
8.4%
BSTP
8.4%

Промышленность

GMAR
8.1%
BSTP
8.1%

Потребительский защитный сектор

GMAR
4.9%
BSTP
4.9%

Энергетика

GMAR
3.5%
BSTP
3.5%

Коммунальные услуги

GMAR
2.3%
BSTP
2.3%

Недвижимость

GMAR
1.9%
BSTP
1.9%

Сырьевые материалы

GMAR
1.8%
BSTP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с CAOSGMAR с GJUNGMAR с GAPRGMAR с GMAYGMAR с PJAN
Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с AJANBSTP с OCTQBSTP с BUFFBSTP с XDOCBSTP с BAPRBSTP с JULQ

Доходность на риск

GMAR vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARBSTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.93
2.15

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.58
3.05

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

1.42

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

2.74

+5.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.48

13.40

+46.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа BSTP равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и BSTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARBSTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

2.15

+1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.92

+1.01

Просадки

Сравнение просадок GMAR и BSTP

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и BSTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMARBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-16.69%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-6.23%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.11%

-13.69%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-3.52%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.27%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и BSTP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 0.68%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMARBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.48%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

6.15%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

7.93%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

12.10%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

12.10%

-5.27%

Сравнение комиссий GMAR и BSTP

GMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и BSTP

Ни GMAR, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GMAR and BSTP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSTP has higher volatility (1.48%) compared to GMAR (0.68%). In terms of maximum drawdown, GMAR dropped -9.11% vs BSTP's -16.69%.

On 3-year performance, BSTP leads with 14.49% vs 12.32% for GMAR. On fees, GMAR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSTP has performed better with a 14.49% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.

GMAR and BSTP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for GMAR and 0.89% for BSTP.

GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMAR и BSTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор