PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с BSTP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP).

GMAR и BSTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и BSTP

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%16.70%15.39%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у BSTP с доходностью -2.26%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY
Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с BUFFBSTP с APRDBSTP с HOCT

Сравнение комиссий GMAR и BSTP

GMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

GMAR vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARBSTPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.92

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.40

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.34

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

6.85

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа BSTP равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и BSTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARBSTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.92

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.76

+0.95

Корреляция

Корреляция между GMAR и BSTP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и BSTP

Ни GMAR, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и BSTP

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и BSTP.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-16.69%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-9.11%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.59%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-3.65%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.78%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и BSTP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.95%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

6.68%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

12.96%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

12.28%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

12.28%

-5.32%