Сравнение GMAR с BSTP
GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) and BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) are both Options Trading funds. GMAR is actively managed, while BSTP is passively managed. Over the past 3 years, GMAR returned 11.79%/yr vs 13.28%/yr for BSTP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GMAR charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for BSTP.
Доходность
Сравнение доходности GMAR и BSTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMAR показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у BSTP с доходностью 4.53%.
GMAR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSTP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMAR и BSTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 7.33% | 9.29% | 12.14% | 12.40% |
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 4.53% | 11.80% | 16.70% | 16.18% |
Correlation
The correlation between GMAR and BSTP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between GMAR and BSTP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAR vs. BSTP — Ранг доходности на риск
GMAR
BSTP
Сравнение GMAR c BSTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMAR | BSTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.31 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.58 | 2.16 | +5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.05 | 10.27 | +38.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMAR и BSTP
Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и BSTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAR | BSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.11% | -16.69% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -6.23% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.11% | -13.69% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.77% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -3.49% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.31% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAR и BSTP
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 1.42%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAR | BSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 2.92% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 6.59% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 8.29% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 12.10% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 12.10% | -5.28% |
Сравнение комиссий GMAR и BSTP
GMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAR и BSTP
Ни GMAR, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMAR and BSTP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSTP has higher volatility (2.92%) compared to GMAR (1.42%). In terms of maximum drawdown, GMAR dropped -9.11% vs BSTP's -16.69%.
On 3-year performance, BSTP leads with 13.28% vs 11.79% for GMAR. On fees, GMAR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BSTP has performed better with a 13.28% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.
GMAR and BSTP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for GMAR and 0.89% for BSTP.
GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMAR и BSTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор