PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с GMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с GMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY).

GMAR и GMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и GMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и GMAY

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%8.32%
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%12.12%8.88%

Доходность по периодам

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с DNOVGMAY с OCTQGMAY с XDOCGMAY с APRDGMAY с XMARGMAY с BUFD

Сравнение комиссий GMAR и GMAY

И GMAR, и GMAY имеют комиссию равную 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Доходность на риск

GMAR vs. GMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c GMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARGMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.98

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.62

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

10.49

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. GMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и GMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARGMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.45

+0.26

Корреляция

Корреляция между GMAR и GMAY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и GMAY

Ни GMAR, ни GMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и GMAY

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки GMAY в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и GMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARGMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-11.75%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.58%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.16%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.76%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.32%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и GMAY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARGMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.70%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

3.80%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

10.44%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

8.00%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

8.00%

-1.04%