PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

GMAR и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и CAOS

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%9.73%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPYGMAR с HEQT
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий GMAR и CAOS

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

GMAR vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.63

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.90

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.85

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

1.40

+10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.63

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.26

+0.45

Корреляция

Корреляция между GMAR и CAOS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и CAOS

Ни GMAR, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и CAOS

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-3.60%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-3.60%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.90%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.18%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и CAOS

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что GMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

0.74%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

1.31%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

4.68%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

4.37%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

4.37%

+2.59%