PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с GJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с GJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN).

GMAR и GJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и GJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и GJUN

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%6.08%
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%13.24%6.43%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у GJUN с доходностью -0.23%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с CLOZGMAR с SPYGMAR с HEQT
Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с KGCGJUN с AJAN

Сравнение комиссий GMAR и GJUN

И GMAR, и GJUN имеют комиссию равную 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

Доходность на риск

GMAR vs. GJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c GJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARGJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.85

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.72

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

10.36

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. GJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GJUN равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и GJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARGJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.31

+0.40

Корреляция

Корреляция между GMAR и GJUN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и GJUN

Ни GMAR, ни GJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и GJUN

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки GJUN в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и GJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARGJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-10.97%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-7.15%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.93%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.19%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и GJUN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARGJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.59%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

3.63%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

9.87%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

8.09%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

8.09%

-1.13%